Ingénieur Validation de Modèles Quantitatifs – Risques

Crédit Agricole; Massy; Presencial; EUR 55.000 - 85.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Credit agricole Personal Finance & Mobility - RGR recherche un spécialiste en validation interne pour contribuer à la revue et à la validation des modèles utilisés par les équipes de modélisation internationales (France et filiales). Vous analyerez les programmes SAS, Python et R et piloterez les comités de validation.

Le candidat doit maîtriser la modélisation statistique et économétrique, comprendre les produits financiers et les normes IFRS9, et posséder une forte capacité rédactionnelle pour

Formación

• Maîtrise de la modélisation statistique et économétrique.
• Compréhension des sciences économiques.
• Connaissance des produits financiers et de la réglementation prudentielle (Bâle, IFRS9).
• Maîtrise des outils SAS, Python, R, etc.

Responsabilidades

• Réaliser des revues indépendantes des modèles développés par les équipes de modélisation.
• Analyser les programmes et bases utilisées par la modélisation (SAS, Python, R).
• Organiser les comités et réunions avec les équipes de modélisation pour valider la documentation et statuer sur la validation.
• Rédiger des avis sur la conformité de la documentation selon la guideline de validation et proposer des plans d’action.
• Maintenir une veille sur les nouvelles techniques de modélisation et adapter le guide de validation.
• Accompagner les entités dans l’élaboration de leur dossier de validation au sein de la ligne métier « validation de modèle ».
• Participer à des travaux transverses visant à améliorer l’efficacité opérationnelle.

Conocimientos

Modélisation statistique

Économétrie

Anglais

Educación

Master 2 en Quantitative Finance / MoSEF / ESA / Dauphine

Herramientas

SAS

Python

R

Descripción del empleo

Credit agricole Personal Finance & Mobility - RGR recherche un spécialiste en validation interne pour contribuer à la revue et à la validation des modèles utilisés par les équipes de modélisation internationales (France et filiales). Vous analyerez les programmes SAS, Python et R et piloterez les comités de validation.

Le candidat doit maîtriser la modélisation statistique et économétrique, comprendre les produits financiers et les normes IFRS9, et posséder une forte capacité rédactionnelle pour