Risk Modelling Leader: Stress Testing & Model Risk

Sia; Paris; On-site; EUR 110,000 - 160,000; Full time

Job summary

Sia recherche un Manager Risk Modeling pour piloter les problématiques de Crédit, IRB, IFRS 9 et risques de marché et contrepartie au sein des activités Risk, Steering & Sustainability.

Vous supervierez le développement et la validation de modèles, leur intégration dans les processus de pilotage et la gouvernance, tout en encadrant des consultants et en gérant les relations client.

Qualifications

• Bac+5 d’une grande école d’ingénierie, de commerce ou d’université.
• 3 à 6 ans d’expérience en modélisation des risques dans un cabinet ou banque.
• Maîtrise des outils Python, R, SAS, SQL ou Matlab et des cadres IFRS 9/FRTB.
• Bonne compréhension des métriques PD/LGD/EAD, VaR/ES et Stress testing.

Responsibilities

• Gérer des projets de modélisation de risque couvrant crédit, marché et contrepartie.
• Concevoir, calibrer et valider des modèles et leur gouvernance.
• Encadrer des consultants et assurer le relationnel client.
• Contribuer à la publication et à la stratégie de l’équipe.

Skills

Crédit/IRB

IFRS 9

Marché/FRTB

XVA

ALM/IRRBB

Stress testing

Education

Bac+5 d’une grande école ou université

Tools

Python

R

SAS

SQL

MATLAB

Job description

Sia recherche un Manager Risk Modeling pour piloter les problématiques de Crédit, IRB, IFRS 9 et risques de marché et contrepartie au sein des activités Risk, Steering & Sustainability.

Vous supervierez le développement et la validation de modèles, leur intégration dans les processus de pilotage et la gouvernance, tout en encadrant des consultants et en gérant les relations client.