Quant Confirmé | Validation de Modèles & Risque de Marché

Nexialog Consulting; Paris; Vor Ort; EUR 70.000 - 110.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Management horizontal

Primes de performance

Formations internes et externes

Zusammenfassung

Une entreprise de conseil spécialisée à Paris recherche un(e) Consultant(e) Confirmé(e) Quant pour valider des modèles de risque de marché et de prix de produits dérivés. Le candidat idéal aura au moins 2 ans d'expérience, une solide expertise en validation et en finance quantitative, ainsi qu'une maîtrise de Python. Ce poste offre un environnement collaboratif et une rémunération selon le profil.

Qualifikationen

• 2 ans d'expérience en validation de modèles de marché ou pricing de produits dérivés.
• Connaissances des ajustements XVA.
• Maîtrise des méthodologies de validation de modèles.

Aufgaben

• Réaliser des revues indépendantes de modèles de risque de marché.
• Conduire des missions de validation de modèles de produits dérivés.
• Challenger les nouveaux modèles quantitatifs.

Kenntnisse

Validation des modèles

Pricing de produits dérivés

Gestion quantitative de portefeuille

Programmation en Python

Organisation analytique

Anglais (écrit et oral)

Ausbildung

Diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées

Master 2 en Mathématiques Financières

Tools

Software de validation quantitatif

Jobbeschreibung

Une entreprise de conseil spécialisée à Paris recherche un(e) Consultant(e) Confirmé(e) Quant pour valider des modèles de risque de marché et de prix de produits dérivés. Le candidat idéal aura au moins 2 ans d'expérience, une solide expertise en validation et en finance quantitative, ainsi qu'une maîtrise de Python. Ce poste offre un environnement collaboratif et une rémunération selon le profil.