Quant Confirmé | Validation de Modèles & Risque de Marché

Nexialog Consulting; Paris; Sur place; EUR 70 000 - 110 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Management horizontal

Primes de performance

Formations internes et externes

Résumé du poste

Une entreprise de conseil spécialisée à Paris recherche un(e) Consultant(e) Confirmé(e) Quant pour valider des modèles de risque de marché et de prix de produits dérivés. Le candidat idéal aura au moins 2 ans d'expérience, une solide expertise en validation et en finance quantitative, ainsi qu'une maîtrise de Python. Ce poste offre un environnement collaboratif et une rémunération selon le profil.

Qualifications

• 2 ans d'expérience en validation de modèles de marché ou pricing de produits dérivés.
• Connaissances des ajustements XVA.
• Maîtrise des méthodologies de validation de modèles.

Responsabilités

• Réaliser des revues indépendantes de modèles de risque de marché.
• Conduire des missions de validation de modèles de produits dérivés.
• Challenger les nouveaux modèles quantitatifs.

Connaissances

Validation des modèles

Pricing de produits dérivés

Gestion quantitative de portefeuille

Programmation en Python

Organisation analytique

Anglais (écrit et oral)

Formation

Diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées

Master 2 en Mathématiques Financières

Outils

Software de validation quantitatif

Description du poste

Une entreprise de conseil spécialisée à Paris recherche un(e) Consultant(e) Confirmé(e) Quant pour valider des modèles de risque de marché et de prix de produits dérivés. Le candidat idéal aura au moins 2 ans d'expérience, une solide expertise en validation et en finance quantitative, ainsi qu'une maîtrise de Python. Ce poste offre un environnement collaboratif et une rémunération selon le profil.