Quant Senior: Framework BGM/LMM pour Taux Exotiques

Canopee Group; Paris; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

ClassPass

Crèches inter-entreprises

Learning Bonus

Congés d'ancienneté

Job summary

Canopee Group recherche un Quant Senior pour développer un framework BGM/LMM dédié au pricing de produits de taux exotiques, au sein d'une banque de financement et d'investissement en Île-de-France.

Vous contribuerez à la modélisation, calibration et pricing, avec une forte expertise en C++ haute performance et en outils comme QuantLib et Monte Carlo, en collaboration avec les desks de trading et une documentation technique complète.

Qualifications

• Formation Bac+5 - Master 2 ou ingénieur, spécialisation finance.
• Expérience en quant research sur les taux et modélisation HJM.
• Maîtrise C++ haute performance et calibrations de modèles de taux.

Responsibilities

• Conception et implémentation en C++ des composants essentiels du framework quantitatif basé sur le modèle BGM/LMM.
• Développement des modules de gestion des courbes de taux, volatilités et corrélations dans l'approche LMM.
• Intégration des modèles de pricing spécifiques aux produits de taux exotiques au sein du framework.
• Optimisation du code C++ pour garantir la haute performance des calculs en environnement de trading.
• Production de la documentation technique et méthodologique complète sur le framework et les modèles développés.

Skills

Modélisation financière

R&D quantitatif

Finance de marché

Education

Master 2 ou diplôme d'ingénieur, spécialisation finance

Tools

C++ haute performance

QuantLib

Monte Carlo

HJM

Calibration

Job description

Canopee Group recherche un Quant Senior pour développer un framework BGM/LMM dédié au pricing de produits de taux exotiques, au sein d'une banque de financement et d'investissement en Île-de-France.

Vous contribuerez à la modélisation, calibration et pricing, avec une forte expertise en C++ haute performance et en outils comme QuantLib et Monte Carlo, en collaboration avec les desks de trading et une documentation technique complète.