IT Quant Specialist – Pricing & Trading Systems

Capgemini; Issy-les-Moulineaux; Remote; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail international

Formations en libre accès

Career manager

Job summary

Capgemini recrute un IT Quant en Île-de-France pour développer des modèles de pricing et des outils d’analyse en collaboration avec les équipes Quant, tout en optimisant les algorithmes pour le trading en temps réel.

Le candidat doit maîtriser Python/C#/Java/C++, les API financières et les bases de données, avec une expérience en environnements cloud (AWS/Azure/GCP) et une bonne connaissance des produits dérivés et des risques associ�s.

Qualifications

• Solides compétences en programmation (Python, C#, Java ou C++).
• Expérience avec des bibliothèques financières et le calcul numérique.
• Connaissance des API de données de marché (Bloomberg, Reuters, etc.).
• Maîtrise des bases de données (SQL, NoSQL) et des systèmes de messagerie (Kafka, RabbitMQ).
• Compréhension des plateformes cloud (AWS, Azure, GCP).
• Bonne compréhension de la tarification des produits dérivés et des indicateurs de risque (Greeks, VaR, PnL).
• Collaboration avec des équipes Quant ou en trading.
• Connaissance des classes d’actifs: Fixed Income, FX, Equities, Commodities.

Responsibilities

• Développer les modèles de pricing et outils d’analyse en collaboration avec les équipes Quant.
• Optimiser les algorithmes pour la rapidité et la précision dans des environnements de trading en temps réel
• Assurer le support Front Office
• Assurer l’intégration et garantir la qualité des données
• Automatiser les processus et déployer les solutions reliant le Front Office, le Middle Office et le Back Office.

Skills

Python

C#

Java

C++

Bloomberg API

Reuters API

SQL

Kafka

NoSQL

AWS

Tools

Kafka

RabbitMQ

SQL

NoSQL

Bloomberg API

Reuters API

AWS

Azure

GCP

Job description

Capgemini recrute un IT Quant en Île-de-France pour développer des modèles de pricing et des outils d’analyse en collaboration avec les équipes Quant, tout en optimisant les algorithmes pour le trading en temps réel.

Le candidat doit maîtriser Python/C#/Java/C++, les API financières et les bases de données, avec une expérience en environnements cloud (AWS/Azure/GCP) et une bonne connaissance des produits dérivés et des risques associ�s.