Quant Senior – Développement Framework BGM/LMM pour Produits de Taux Exotiques

Canopee Group; Paris; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

ClassPass

Crèches inter-entreprises

Learning Bonus

Congés d'ancienneté

Job summary

Canopee Group recherche un Quant Senior pour développer un framework BGM/LMM dédié au pricing de produits de taux exotiques, au sein d'une banque de financement et d'investissement en Île-de-France.

Vous contribuerez à la modélisation, calibration et pricing, avec une forte expertise en C++ haute performance et en outils comme QuantLib et Monte Carlo, en collaboration avec les desks de trading et une documentation technique complète.

Qualifications

• Formation Bac+5 - Master 2 ou ingénieur, spécialisation finance.
• Expérience en quant research sur les taux et modélisation HJM.
• Maîtrise C++ haute performance et calibrations de modèles de taux.

Responsibilities

• Conception et implémentation en C++ des composants essentiels du framework quantitatif basé sur le modèle BGM/LMM.
• Développement des modules de gestion des courbes de taux, volatilités et corrélations dans l'approche LMM.
• Intégration des modèles de pricing spécifiques aux produits de taux exotiques au sein du framework.
• Optimisation du code C++ pour garantir la haute performance des calculs en environnement de trading.
• Production de la documentation technique et méthodologique complète sur le framework et les modèles développés.

Skills

Modélisation financière

R&D quantitatif

Finance de marché

Education

Master 2 ou diplôme d'ingénieur, spécialisation finance

Tools

C++ haute performance

QuantLib

Monte Carlo

HJM

Calibration

Job description

• CDI

Quant Senior - Développement Framework BGM/LMM pour Produits de Taux Exotiques (H/F) - Île-de-France

Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, une banque de financement et d'investissement, vous interviendrez en tant que quant senior pour développer un framework quantitatif générique dédié au pricing de produits de taux exotiques.

Le contexte fonctionnel

La mission s'inscrit dans un environnement de trading de taux, au sein d'équipes quantitatives intervenant sur des produits structurés complexes. Le périmètre couvre la modélisation, la calibration et le pricing de produits de taux exotiques, en lien direct avec les desks de trading.

Le besoin

La mission requiert le développement d'un framework quantitatif générique fondé sur le modèle Libor Market Model (BGM/LMM), destiné au pricing de produits de taux exotiques. Une expertise confirmée en modélisation HJM, calibration de modèles de taux, implémentation Monte Carlo et développement C++ haute performance est indispensable. Le consultant concevra les modules de gestion des courbes, volatilités et corrélations, et développera les algorithmes de pricing optimisés pour une librairie quantitative évolutive. Une collaboration étroite avec les équipes de trading est prévue pour assurer l'adoption du framework.

Vos missions

• Conception et implémentation en C++ des composants essentiels du framework quantitatif basé sur le modèle BGM/LMM
• Développement des modules de gestion des courbes de taux, volatilités et corrélations dans l'approche LMM
• Intégration des modèles de pricing spécifiques aux produits de taux exotiques au sein du framework
• Optimisation du code C++ pour garantir la haute performance des calculs en environnement de trading
• Production de la documentation technique et méthodologique complète sur le framework et les modèles développés

L'environnement

Domaines : quant research, taux, produits structurés, front office

Outils & données : C++, Monte Carlo, HJM, BGM/LMM, calibration, SABR, Black-Scholes, Greeks, backtesting, différences finies, QuantLib

Le consultant

Formation Bac+5 - Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance. Une expérience confirmée en quant research sur les taux est attendue, avec une maîtrise démontrée du C++ haute performance, de la modélisation HJM, des méthodes Monte Carlo et de la calibration de modèles de taux. Ces compétences sont indispensables : un candidat qui ne les réunit pas n'est pas en mesure de répondre au besoin de la mission. Apprécié : connaissance de QuantLib, maîtrise du calcul stochastique, expérience des différences finies et des produits structurés.

Les modalités

Île-de-France

• CDI
• Démarrage : Dès que possible

Pourquoi Canopee

• Cabinet spécialiste de la finance de marché et du secteur bancaire depuis 2009
• Une Practice dédiée, animée par un Practice Leader garant de votre trajectoire technique
• Double suivi Talent Manager et Business Manager, au sein d'une BU dédiée
• Choix de mission et accompagnement individualisé tout au long du parcours

Rocket Package

ClassPass - accès à plus de 4 000 salles de sport

• Crèches inter-entreprises - réseau de 2 000 établissements
• Learning Bonus - 750 à 3 000 € tous les 2 ans à partir de 2 ans d'ancienneté
• Jusqu'à 8 jours de congés d'ancienneté

Le process

Échange avec votre Talent Manager (30 min) - entretien métier avec la Practice - rencontre client.

Canopee s'engage en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.