Analyste Quantitatif Front Office - Modèles & Pricing

Levata Canada; Salles; Sur place; EUR 85 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

Levata Canada est à la recherche d'un Analyste Quantitatif Front Office (H/F) pour intervenir au sein d'une banque client basée en Île-de-France. Vous développerez des modèles et des pricers de produits dérivés vanilles et exotiques, et assurerez le monitoring des risques associés.

Vous intégrerez vos solutions dans les librairies de pricing, assurerez leur stabilité et leur pérennité, et participerez à la formation des futurs utilisateurs.

Qualifications

• Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5 avec une spécialisation en Finance / Mathématiques / Statistiques / Économétrie.
• Minimum 3 ans d’expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …).
• Bonne connaissance des techniques quantitatives (calcul stochastique, valorisation d’instruments financiers, modèles économétriques, modèles statistiques, …).
• Bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R) et sur les concepts de la programmation objet.
• Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, ICAAP, …).
• Ouverture d’esprit, qualités d’analyse et de synthèse, aisance relationnelle et sens de l’initiative seront des atouts.
• Bon niveau d’anglais.

Responsabilités

• Développer des modèles et des pricers de produits dérivés vanilles et exotiques.
• Monitoring des risques inhérents à la gestion de produits dérivés.
• Assurer le support au trading sur les problématiques de pricing/calcul des sensibilités.
• Intégrer vos solutions dans les librairies de pricing, s’assurer de leur stabilité et leur pérennité.
• Assurer la formation des futurs utilisateurs de la librairie de pricing.
• Optimiser les méthodes de calibration et de pricing de produits dérivés via des modèles à volatilité locale et/ou stochastique (convergence, précision).
• Qualités humaines adaptées à un environnement de recherche : curiosité, capacité à travailler en équipe, esprit d’initiative, communication et humilité.

Connaissances

Curiosité et esprit d’équipe

Analyse et synthèse

Communication

initiative

Anglais courant

Formation

Bac+5 en Finance / Mathématiques / Statistiques / Économétrie

Outils

C++

C#

Python

SAS

SQL

R

Description du poste

Levata Canada est à la recherche d'un Analyste Quantitatif Front Office (H/F) pour intervenir au sein d'une banque client basée en Île-de-France. Vous développerez des modèles et des pricers de produits dérivés vanilles et exotiques, et assurerez le monitoring des risques associés.

Vous intégrerez vos solutions dans les librairies de pricing, assurerez leur stabilité et leur pérennité, et participerez à la formation des futurs utilisateurs.