Quant Expérimenté – Dérivés de Taux & Pricing Library

ALFIC; Saint-Ouen-l'Aumône; On-site; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Job summary

Une entreprise de finance recherche un analyste quantitatif pour développer une librairie financière utilisée pour le pricing de produits dérivés Taux. Le candidat idéal est diplômé d'une grande école d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire avec un Master en Finance Quantitative et possède une première expérience dans des modèles de valorisation. Les compétences en C++ ou C# sont également requises.

Qualifications

• Diplômé d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire.
• Première expérience similaire appréciée.
• Connaissances des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux.

Responsibilities

• Conception et développement d’une librairie financière pour le pricing de produits dérivés.
• Étude et optimisation des modèles de valorisation existants.

Skills

Modèles de valorisation

Programmation Orientée Objet

C++

C#

VaR

FRTB

Education

Master en Finance Quantitative

Job description

Une entreprise de finance recherche un analyste quantitatif pour développer une librairie financière utilisée pour le pricing de produits dérivés Taux. Le candidat idéal est diplômé d'une grande école d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire avec un Master en Finance Quantitative et possède une première expérience dans des modèles de valorisation. Les compétences en C++ ou C# sont également requises.