Manager Analyste Quantitatif Expérimenté Expert Quant Crédit F/H FY27

EY; Paris; Hybride; EUR 75 000 - 120 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Smartworking EY

Mobilité internationale (#Mobility4U)

Mutuelle avantageuse

Tickets-restaurant

Remboursement transports 75%

Bonus discrétionnaire et RTT

Résumé du poste

EY, cabinet de conseil, renforce son équipe Quantitative Advisory Services à Paris et recherche des profils expérimentés en modélisation du risque et pricing d’actifs pour intervenir sur des projets de transformation et d’optimisation des activités de marché.

Les postes s’adressent à des seniors et managers ayant 3 à 8 ans d’expérience, avec une appétence pour l’innovation et les méthodes quantitatives avancées, dans un cadre international et flexible.

Qualifications

• Diplôme d'ingénieur ou universitaire; expérience minimale de 3 ans dans un environnement financier ou conseil.

Responsabilités

• Modéliser le risque de marché, de crédit et de contrepartie sur des projets variés.
• Participer à la validation et audit de modèles (pricing dérivés, IFRS 9).
• Effectuer des back-testing et stress testing des modèles internes.
• Contribuer à des projets de transformation et intégration de nouvelles approches (IA, Open Banking).
• Collaborer avec les équipes EY et les secteurs Banque/Asset Management/Assurance.

Connaissances

Relationnel

Analyse et synthèse

Rigueur et méthode

Autonomie

Esprit d'équipe

Formation

Diplôme d'ingénieur ou université avec spécialisation calcul stochastique / statistiques / data science

Description du poste

Chez EY, nous sommes « All in » pour façonner votre avenir en toute confiance. Ensemble, nous orienterons votre carrière selon vos aspirations. Rejoignez EY et contribuez à construire un monde meilleur.

Notre opportunité :

EY renforce son équipe quantitative (Quantitative Advisory Services), et recherche des profils expérimentés dans la modélisation du risque de crédit ou de marché, la valorisation d’actifs ou encore des profils expérimentés ayant une connaissance des produits et des marchés financiers pour intervenir sur des projets de transformation des activités de marché tels que la transition IBOR ou la prise en compte des risques climatique.

Nous recherchons des profils :

• Seniors (3 à 5 ans d’expérience)
• Managers (5 à 8 ans d’expérience)

Vos principales responsabilités :

L’équipe quantitative est amenée à travailler sur des sujets variés relatifs aux instruments financiers et à la modélisation du risque de marché, de contrepartie ou de crédit, à des projets de transformation, en interaction avec les équipes quantitatives des principaux établissements de la place (Banques, Asset Managers ou Assurances), avec les autres métiers du cabinet EY (Robotics, Data Analytics) et au cœur d’un réseau international.

Les projets menés par l’équipe quantitative sont entre autres :

• Des projets de transformation liés à des évolutions règlementaires (FRTB, SA-CCR, Transition IBOR, IRB Repair…), ou à des problématiques d’optimisation de processus
• Des projets d’apport d’expertise auprès des directions risques, finance et métier des principaux acteurs de la place
• Des projets d’assistance au développement et à la validation des modèles (modèles de pricing de dérivés, de xVAs, de risque de marché, de crédit, de contrepartie)
• Des projets de transformation liés à l’intégration des techniques d’innovation (Machine Learning, etc.) dans les modèles traditionnels
• Des projets de mise en œuvre de dispositifs relatifs à la gestion du risque de modèle ou de nouveaux risques (risque climatique…)
• Des projets d’assistance aux autres métiers du cabinet pouvant requérir une expertise quantitative (Audit, Transactions, Compliance…)

De manière plus précise, les Experts Quant Crédit interviennent sur les sujets suivants :

• Modélisation du risque de crédit dans le cadre de la remédiation post TRIM, des nouvelles exigences réglementaires (IRB Repair, Bale 4) et des exigences comptables (IFRS 9)
• Validation et audit de ces modèles
• Back testing et stress testing des modèles internes
• Revue critique des méthodologies utilisées dans le cadre de calculs règlementaires (PD, LGD, CCF…), du capital économique ou des provisions comptables (méthode de projection Forward looking, PD lifetime)
• Accompagnement dans la mise en place d’une architecture de modèles cohérente, leur interaction, leur adaptation aux nouveaux risques (ex. risque climatique) et l’identification des pistes d’amélioration
• Développement de modèles statistiques de détection d’événements de fraude / criminalité financière
• Assistance à la mise en place de nouvelles offres alternatives telles que la collecte de données automatisée via l’Open Banking, le développement de l’intelligence artificielle dans la mesure de risques et l’intégration de l’impact du changement climatique au sein des quantifications usuelles

Vos compétences pour réussir :

F/H Diplômé d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en calcul stochastique et/ou statistiques et/ou data science vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un environnement financier (Banque, Assurances, Asset Management) ou en conseil.

Ce que nous recherchons :

Doté d'un excellent relationnel, vous savez allier le sens de l'analyse et de la synthèse, avec rigueur et méthode. Curieux, dynamique, responsable et autonome, vous faites preuve d'esprit d'équipe.

Ce que nous vous offrons :

• Le développement de vos compétences et des expériences uniques au sein d’un environnement de travail diversifié et inclusif.
• Un environnement de travail flexible #Smartworking@EY
• L’opportunité de découvrir d’autres cultures en travaillant au contact d’équipes connectées à l’échelle mondiale et grâce à nos programmes de mobilité à l’international #Mobility4U.
• Un package complet : un bonus discrétionnaire annuel, une prime de participation, des RTT, une mutuelle avantageuse, une carte titre-restaurant, le remboursement de votre abonnement de transports en commun à hauteur de 75% ou une aide financière pour l’achat d’un vélo.
• De nombreux autres avantages : des primes de cooptation, un abonnement sportif Wellpass à tarif préférentiel, l’entrée gratuite aux musées du Louvre et Eugène-Delacroix, un accès privilégié à l’Opéra de Paris.

Etes‑vous prêt à façonner votre avenir avec confiance ? Postulez dès aujourd'hui.

Dans le cadre de sa politique Inclusion, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.