Senior et Manager Analyste Quantitatif Expérimenté Expert Quant Crédit F/H FY27

Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd; Paris; Sur place; EUR 70 000 - 110 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Bonus annuel

Mutuelle avantageuse

RTT

Titre-restaurant

Résumé du poste

EY recherche un Expert Quant Crédit expérimenté pour rejoindre l’équipe quantitative à Paris La Défense. Vous travaillerez sur la modélisation du risque de crédit et la validation de modèles dans un contexte de transformation des activités de marché.

Le candidat idéal possède 3 à 5 ans d’expérience en banque, assurance ou asset management, et une spécialisation en calcul stochastique ou data science, avec une appétence pour IA et transformation numérique.

Qualifications

• Diplômé d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec spécialisation calcul stochastique et/ou statistiques et/ou data science vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un environnement financier (Banque, Assurances, Asset Management) ou en conseil.
• Vous possédez une expérience en modélisation et validation des risques (crédit, marché, contrepartie).
• Connaissance des outils analytiques et des enjeux IFRS 9/IRB est appréciée.

Responsabilités

• Modélisation du risque de crédit et des dérivés dans les projets de transformation.
• Validation et audit des modèles et back testing.
• Collaboration avec banques, asset managers et assurances, et intégration des techniques IA.

Connaissances

Risque de crédit

Modélisation

Marchés financiers

Validation des modèles

Machine Learning

Formation

École d'ingénieurs

Formation universitaire

Outils

Open Banking

Intelligence artificielle

Description du poste

Senior et Manager Analyste Quantitatif Expérimenté Expert Quant Crédit F/H FY27

Location: Paris La Défense

C hez EY, nous sommes «All in» pour façonner votre avenir en toute confiance. Ensemble, nous orienterons votre carrière selon vos aspirations. Rejoignez EY et contribuez à construire un monde meilleur.

Notre opportunité :

EY renforce son équipe quantitative (Quantitative Advisory Services), et recherche des profils expérimentés dans la modélisation du risque de crédit ou de marché, la valorisation d’actifs ou encore des profils expérimentés ayant une connaissance des produits et des marchés financiers pour intervenir sur des projets de transformation des activités de marché tels que la transition IBOR ou la prise en compte des risques climatique.

Vous rejoindrez l’équipe quantitative sur le poste suivant : expert quantitatif spécialisé en modélisation pour les activités de crédit (Expert Quant Crédit)

Nous recherchons des profils :

• Seniors (3 à 5 ans d’expérience)
• Managers (5 à 8 ans d’expérience)

Vos principales responsabilités :

L’équipe quantitative est amenée à travailler sur des sujets variés relatifs aux instruments financiers et à la modélisation du risque de marché, de contrepartie ou de crédit, à des projets de transformation, en interaction avec les équipes quantitatives des principaux établissements de la place (Banques, Asset Managers ou Assurances), avec les autres métiers du cabinet EY (Robotics, Data Analytics) et au cœur d’un réseau international.

Les projets menés par l’équipe quantitative sont entre autres :

• Des projets de transformation liés à des évolutions règlementaires (FRTB, SA-CCR, Transition IBOR, IRB Repair…), ou à des problématiques d’optimisation de processus
• Des projets d’apport d’expertise auprès des directions risques, finance et métier des principaux acteurs de la place
• Des projets d’assistance au développement et à la validation des modèles (modèles de pricing de dérivés, de xVAs, de risque de marché, de crédit, de contrepartie)
• Des projets de transformation liés à l’intégration des techniques d’innovation (Machine Learning, etc.) dans les modèles traditionnels
• Des projets de mise en œuvre de dispositifs relatifs à la gestion du risque de modèle ou de nouveaux risques (risque climatique…)
• Des projets d’assistance aux autres métiers du cabinet pouvant requérir une expertise quantitative (Audit, Transactions, Compliance…)

De manière plus précise, lesExperts Quant Crédit interviennent sur les sujets suivants :

• Modélisation du risque de crédit dans le cadre de la remédiation post TRIM, des nouvelles exigences réglementaires (IRB Repair, Bale 4) et des exigences comptables (IFRS 9)
• Validation et audit de ces modèles
• Back testing et stress testing des modèles internes
• Revue critique des méthodologies utilisées dans le cadre de calculs règlementaires (PD, LGD, CCF…), du capital économique ou des provisions comptables (méthode de projection Forward looking, PD lifetime)
• Accompagnement dans la mise en place d’une architecture de modèles cohérente, leur interaction, leur adaptation aux nouveaux risques (ex. risque climatique) et l’identification des pistes d’amélioration
• Développement de modèles statistiques de détection d’événements de fraude / criminalité financière
• Assistance à la mise en place de nouvelles offres alternatives telles que la collecte de données automatisée via l’Open Banking, le développement de l’intelligence artificielle dans la mesure de risques et l’intégration de l’impact du changement climatique au sein des quantifications usuelles

Vos compétences pour réussir :

F/H Diplômé d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en calcul stochastique et/ou statistiques et/ou data science vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un environnement financier (Banque, Assurances, Asset Management) ou en conseil.

Ce que nous recherchons :

Doté d'un excellent relationnel, vous savez allier le sens de l'analyse et de la synthèse, avec rigueur et méthode. Curieux, dynamique, responsable et autonome, vous faites preuve d'esprit d'équipe.

Ce que nous vous offrons :

• Le développement de vos compétences et des expériences uniques au sein d’un environnement de travail diversifié et inclusif.
• Un environnement de travail flexible #Smartworking@EY
• L’opportunité de découvrir d’autres cultures en travaillant au contact d’équipes connectées à l’échelle mondiale et grâce à nos programmes de mobilité à l’international #Mobility4U.
• Un package complet: un bonus discrétionnaire annuel, une prime de participation, des RTT, une mutuelle avantageuse, une carte titre-restaurant, le remboursement de votre abonnement de transports en commun à hauteur de 75% ou une aide financière pour l’achat d’un vélo.
• De nombreux autres avantages : des primes de cooptation, un abonnement sportif Wellpass à tarif préférentiel, l’entrée gratuite aux musées du Louvre et Eugène-Delacroix, un accès privilégié à l’Opéra de Paris..

Le processus de recrutement :

Le processus de recrutement est composé de 3 entretiens (RH et métier). Les entretiens, menés à distance et en présentiel, permettent d’échanger sur votre parcours, d’évaluer vos compétences et de répondre à vos questions.

Dans le cadre de sa politique Inclusion, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

EY s'engage à créer de la valeur pour ses clients, ses collaborateurs, la société et la planète, tout en renforçant la confiance dans les marchés financiers. Grâce à la data, le respect et la technologie…