Ingenieur quantitatif risques F/H

Groupe BPCE; Paris; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Job summary

Le Département Model Risk Management du Groupe BPCE recrute un Ingénieur quantitatif risques F/H à Paris. Vous intégrerez l’équipe Validation Market Risk Model Validation (MRM-MRMV) et participerez à la validation indépendante des modèles utilisés pour le calcul de la charge en capital.

Vous travaillerez sur les méthodes de stress tests, VaR/sVaR, les modèles FRTB et ICAAP, et vous assurerez une veille réglementaire sur l’évolution des exigences en fonds propres liées au risque de marché.

Responsibilities

• Gestion du stress test spécifiques et globaux
• Validation VaR/sVaR interne pour le calcul de la charge en capital et le risque de marché
• Validation des modèles IFR et FRTB (SBM/ASA, RRAO, DRC)
• Validation dans le cadre du pilier 2 – ICAAP pour le périmètre Marché
• Veille réglementaire sur les évolutions des exigences en fonds propres liées au risque de marché
• Aide à l'amélioration et à la robustesse des modèles utilisés par Natixis et le Groupe BPCE

Job description

Ingenieur quantitatif risques F/H (BPCE05342) Paris, France

Vos missions au sein de l’équipe

Au sein du Département Model Risk Management de la Direction des Risques Groupe, l’équipe Validation Market Risk Model Validation (MRM-MRMV) est en charge de la gestion du risque de modèles et, à ce titre, de la validation indépendante des modèles de Natixis.
L’équipe de validation des modèles de risque de marché est principalement en charge de la validation des modèles utilisés dans le calcul de la charge en capital au titre du risque de marché ainsi que de la revue des différentes mesures de risque de marché.

Les principales activités de l’équipe de validation des modèles de risque de marché sont les suivantes :

• Méthodologies et calcul des stress tests spécifiques ou globaux
• VaR/sVaR interne, tant pour le calcul de la charge en capital que pour la gestion des risques incluant les modèles de pricing risque, de diffusion Monte Carlo, de modélisation des facteurs de risque.
• Modèle interne IRC, notamment pour le calcul de la charge en capital au titre du risque de migration et de défaut sur opérations de marché
• Les modèles FRTB, incluant la modélisation par approche en sensibilité alternative (SBM/ASA), le risque Add-on résiduel (RRAO), et la charge pour risque de défaut (DRC)
• Les modèles développés dans le cadre du pilier 2 – ICAAP pour le périmètre Marché
• Les ajustements de type PVA au titre du risque de marché
• Veille sur la réglementation liée aux évolutions en exigence en fonds propres au titre du risque de marché