Senior Market Risk & Quant Analytics Specialist

ENGIE - International Supply & Energy Management; La Garenne-Colombes; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

ENGIE Supply & Energy Management recherche un expert en Risk Analytics pour évaluer l’impact des modèles, coordonner les équipes Quant et Risk et développer des outils Python destinés à automatiser le monitoring des risques et la valorisation des actifs.

Vous apportez au moins 5 ans d’expérience en Risk et une maîtrise des produits dérivés, VaR et ES. Le poste requiert une excellente capacité de communication et un anglais professionnel, dans un cadre basé à Paris ou La Garenne-Colombes.

Qualifications

• Master en finance quantitative ou équivalent.
• 5 ans d’expérience en Quantitative Risk ou Risk management.
• Bonne compréhension des produits dérivés et des classes d’actifs.
• Maîtrise des métriques de risque (VaR, ES, XVA).
• Compétences en Python pour l’analyse et l’automatisation.
• Bonnes capacités de communication et travail en équipe.
• Français courant et anglais professionnel.

Responsibilities

• Analyser l’impact des modèles et des évolutions des modèles de pricing et de risque sur les métriques et le cadre de gestion des risques.
• Collaborer avec les Front Office Quants, Risk Quants et IT pour aligner les standards de modélisation.
• Analyser et suivre des métriques de risque de marché et de contrepartie et comprendre les mécanismes de valorisation.
• Contribuer au calcul et à l’analyse des risques liés aux ajustements de valorisation et réserves.
• Développer des outils Python et des solutions analytiques pour automatiser les processus Risk et renforcer la qualité des données.
• Contribuer à l’innovation et à l’industrialisation des infrastructures Risk.

Skills

Programmation Python

Analyse des risques

Finance quantitative

Validation de modèles

Bonne communication

Esprit d'équipe

Esprit analytique

Education

Master en Finance Quantitative

Tools

Python

Job description

ENGIE Supply & Energy Management recherche un expert en Risk Analytics pour évaluer l’impact des modèles, coordonner les équipes Quant et Risk et développer des outils Python destinés à automatiser le monitoring des risques et la valorisation des actifs.

Vous apportez au moins 5 ans d’expérience en Risk et une maîtrise des produits dérivés, VaR et ES. Le poste requiert une excellente capacité de communication et un anglais professionnel, dans un cadre basé à Paris ou La Garenne-Colombes.