Expert Quant Marché — Modélisation & Risques Financiers

Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd

Saint-Ouen-l'Aumône

Sur place

EUR 90 000 - 130 000

Plein temps

14 jours+

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Avantages offerts par ce poste

Smartworking EY

Mobility internationale

Mutuelle avantageuse

Résumé du poste

EY recherche un Expert Quantitatif Expérimenté spécialisé en modélisation sur les marchés financiers à Paris La Défense. Rejoignez l’équipe Quantitative Advisory pour intervenir sur la modélisation du risque et la valorisation d’actifs dans des projets de transformation.

Nous cherchons des profils seniors et managers (3–5 ans / 5–8 ans) avec formation en calcul stochastique et/ou data science et une expérience dans le secteur financier. Environnement inclusif et mobilité internationale.

Qualifications

Diplômé d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en calcul stochastique et/ou statistiques et/ou data science vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un environnement financier.

Responsabilités

Modélisation du risque de marché, de contrepartie et de crédit sur des instruments financiers.
Validation et calibration de modèles de pricing et d’évaluation (ex. dérivés, XVAs).
Participation à des projets de transformation (Règlementation, transition IBOR, risques climatiques).
Collaboration avec banques, asset managers et assureurs, et interaction avec les métiers EY et l’international.