Consultant sénior alm modélisation : alm, sql

gamme solutions; Paris; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

gamme solutions recherche un Consultant Senior spécialisé en modélisation ALM et finance quantitative pour accompagner l’équipe chargée des risques de taux, de liquidité et des comportements clients au sein d’un grand groupe bancaire. Le poste exige une forte autonomie et une expérience confirmée dans des environnements bancaires exigeants.

La mission s’inscrit dans un programme stratégique de renforcement et de remédiation des modèles ALM, avec participation active sur le cycle de vie du modèle

Qualifications

• Expérience confirmée en modélisation ALM et finance quantitative.
• Connaissance des risques de taux, de liquidité et des comportements clients.
• Capacité à travailler de manière autonome dans des environnements bancaires exigeants.

Responsibilities

• Analyser et faire évoluer un modèle de remboursements anticipés et de renégociations de crédits.
• Étudier l’articulation entre probabilités historiques et risque-neutre.
• Modéliser les comportements clients dans des simulations de taux.
• Contribuer à des modèles de diffusion des taux (G2++, SLN) et à leur remise en production.
• Mettre à jour l’engagement des crédits aux entreprises.
• Rédiger la documentation méthodologique et fonctionnelle et assurer le cycle de vie du modèle.
• Coopérer avec les équipes ALM, risques et modélisation et les parties prenantes Groupe.

Job description

Pour le compte d’un grand groupe bancaire, nous recherchons un(e) Consultant(e) Senior spécialisé(e) en modélisation ALM et finance quantitative afin d’accompagner une équipe en charge de la modélisation des risques de taux, de liquidité et des comportements clients.

La mission s’inscrit dans un programme stratégique de renforcement et de remédiation des modèles ALM. Elle nécessite une forte autonomie, une capacité à intervenir rapidement et une expérience confirmée dans des environnements bancaires exigeants.

Vos principales responsabilités

• Vous interviendrez notamment sur les travaux suivants :
• Analyse et évolution d’un modèle de remboursements anticipés et de renégociations de crédits ;
• Étude de l’articulation entre probabilités historique et risque-neutre ;
• Analyse et modélisation des comportements clients dans le cadre de simulations de taux ;
• Contribution aux travaux liés aux modèles de diffusion des taux, notamment G2++ et SLN ;
• Mise à jour d’un modèle d’engagement des crédits aux entreprises ;
• Intervention sur l’ensemble du cycle de vie du modèle : définition du besoin, collecte et analyse des données, développement, validation et mise en œuvre ;
• Rédaction de la documentation méthodologique et fonctionnelle ;
• Formalisation des hypothèses, choix de modélisation, contrôles et résultats ;
• Coordination avec les équipes ALM, risques, modélisation et les autres parties prenantes du Groupe.