Analyste Quantitatif ALM - Junior ( H/F)

Monte Paschi Banque SA; Paris; On-site; EUR 65,000 - 110,000; Full time

Job summary

Monte Paschi Banque SA recrute un expert ALM pour participer à la gestion actif-passif et aux marchés financiers à Paris. Vous contribuerez à l’analyse des risques de taux (IRRBB), à la modélisation des actifs et passifs, et au développement d’outils de pricing sur des produits Fixed Income.

Le poste nécessite une maîtrise de Python, SQL et Excel, et une bonne capacité à produire des supports de reporting destinés au comité ALM et aux régulateurs.

Qualifications

• Compétences en analyse et modélisation des actifs/passifs, avec orientation ALM et risques de taux.
• Maîtrise des méthodes de pricing et de gestion des risques en Fixed Income.
• Connaissance du cadre IRRBB et Bâle IV est un plus.
• Capacité à produire des outils et supports de reporting.

Responsibilities

• Participer à la gestion actif-passif (ALM) et aux marchés financiers.
• Produire et développer l’analyse des risques de taux et des scénarios de marché.
• Contribuer à la modélisation des actifs et passifs et aux analyses quantitatives.
• Définir et suivre des stratégies de couverture et travailler sur des outils de pricing.
• Accompagner les processus de transformation de la banque sur le périmètre ALM.

Skills

Pricing Fixed Income

Data analysis

Modélisation

Optimisation

Python

SQL

Excel

IRRBB Basel IV

Education

Master en Finance

Tools

Python

SQL

Excel

Job description

Au sein de la Direction Financière et plus particulièrement du département Trésorerie, vous participerez aux activités liées à la gestion actif-passif (ALM) et aux marchés financiers. Vous intégrerez une équipe intervenant sur des sujets à forte valeur ajoutée mêlant analyse financière, gestion des risques, modélisation et opérations sur les marchés financiers.

Gestion des risques de taux

• Produire et développer l’analyse des risques de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB).
• Contribuer aux travaux de prévision et de simulation du bilan selon différents scénarios de marché.
• Participer à la définition et au suivi des stratégies de couverture (hedging) dans le cadre du Risk Appetite Framework.
• Contribuer à la préparation des supports de reporting pour le comité ALM et les régulateurs.

Modélisation :

• Modéliser les actifs et les passifs en taux et en liquidité.
• Devenir le référent sur les modèles comportementaux ALM (dépôts de la clientèle, remboursements anticipés, etc.).
• Mener les analyses quantitatives pour les besoins de la Direction financière.
• Devenir le référent sur les taux de cession interne (TCI).
• Appuyer la Direction commerciale dans la définition des barèmes tarifaires des produits commerciaux.
• Développer des outils de pricing sur des produits Fixed Income.
• Intervenir sur les sujets de risque de liquidité.
• Participer à l’élaboration du budget, en particulier à la projection du PNB, en collaboration avec les équipes comptables et le contrôle de gestion.
• Suivre les marchés de taux d’intérêt.
• Accompagner les processus de transformation de la banque sur le périmètre ALM, en lien avec l’IT.

Compétences Techniques:

• Maîtrise des méthodes de pricing des produits Fixed Income
• Analyse de données
• Modélisation, Optimisation
• Maîtrise de Python, SQL, et Excel
• Connaissance du cadre réglementaire IRRBB (Bâle IV)
• Qualités rédactionnelles et de restitution institutionnelle en Français et en Anglais.

Compétences comportementales:

• Curiosité intellectuelle et goût pour les sujets financiers.
• Capacité à gérer plusieurs sujets en parallèle, à hiérarchiser les priorités et à respecter des délais contraints.
• Forte autonomie, esprit d’initiative et capacité à identifier et à mettre en œuvre des solutions concrètes.
• Capacité à collaborer efficacement avec différents interlocuteurs dans un environnement en transformation.
• Bonnes capacités de synthèse et de communication.

Expérience professionnelle :

• Une première expérience en ALM ou en finance de marché constitue un atout.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Le poste se situe à l’interface entre la gestion des risques et les marchés financiers.
• La taille de la banque vous permettra de comprendre le rôle d’une banque dans l’économie réelle ainsi que son fonctionnement.
• Au sein d’une banque en croissance et en transformation, vous serez directement impliqué dans le développement de nouvelles activités et contribuerez à des projets concrets à fort impact.