Consultant Quant Marché - Junior

Exiom Partners; Paris; Sur place; EUR 38 000 - 52 000; Plein temps

Résumé du poste

Exiom Partners recherche un Consultant Junior – Finance de marché pour rejoindre une équipe jeune et ambitieuse à Paris.

Vous participerez à la modélisation des risques de marché et de contrepartie, à la valorisation de produits dérivés et au développement d’outils en Python ou C++.

Vous travaillerez sur des projets réglementaires (stress tests, analyses de scénarios) et accompagnerez les stagiaires, dans un environnement dynamique et en forte croissance.

Qualifications

• Diplômé(e) d’un bac +5 d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master spécialisé en mathématiques financières
• Capacité à communiquer couramment en français (écrit et oral) et maitrise professionnelle de l’anglais
• Maîtrise du calcul stochastique
• Maîtrise d’au moins un langage de programmation (C++, C#, Python, etc.)
• Entre 0 et 3 ans d’expérience dans un poste similaire
• Qualités d’adaptation, rigueur, proactivité, esprit analytique, esprit d’équipe et intelligence relationnelle
• Intérêt pour un environnement dynamique au sein d’un jeune cabinet en forte croissance

Responsabilités

• Contribuer au développement, à la validation ou au backtesting de modèles de risque de marché
• Participer à la modélisation du risque de contrepartie : EEPE, IM, VM
• Contribuer à l’analyse d’impact des mouvements de marché sur les portefeuilles et les expositions
• Participer à la valorisation des produits structurés sur différentes classes d’actifs (taux, actions, change, crédit, inflation)
• Mettre en œuvre des modèles de pricing avancés
• Étudier les sensibilités, les ajustements de valorisation et les impacts de marché
• Participer au développement d’outils d’analyse, de simulation ou d’aide à la décision en Python ou C++
• Contribuer à des projets intégrant des approches machine learning (modèles de notation, détection de fraude, pricing, etc.)
• Participer à la production d’indicateurs de risque et à l’analyse de portefeuilles complexes (valorisation, sensibilités, CVA/DVA, etc.)
• Participer à la mise en œuvre d’exercices réglementaires : stress tests (EBA, ICAAP), analyses de scénarios, documentation méthodologique
• Contribuer à la rédaction de notes techniques, rapports de validation ou documents de gouvernance des modèles
• Participer au développement d’outils internes et à des travaux de R&D
• Participer à l’encadrement des futurs stagiaires

Connaissances

Programmation C++

Programmation Python

Anglais professionnel

Analyse quantitative

Esprit d'équipe

Formation

Bac+5 ou Master en mathématiques financières

Outils

Python

C++

C#

Description du poste

L’aventure Exiom Partners

Le cabinet EXIOM Partners est spécialisé dans les Services Financiers aux entreprises des secteurs de l’assurance et de la banque, et intervient principalement sur les métiers de la Finance, des Risques et de la Conformité auprès de ses clients, tant sur le volet métier que sur le volet IT.

EXIOM Partners a été fondé en 2019 par d’anciens associés issus de grands cabinets généralistes, sur l’idée d’un modèle de management innovant et porteur de valeurs pour ses clients et ses collaborateurs. L’esprit d’équipe, l’engagement, l’indépendance et l’entreprenariat guident la qualité de notre service et le développement de nos talents.

La diversité des expertises et des profils au sein du cabinet nous permet d’intervenir sur de nombreux domaines (risk advisory, finance quantitative, transformation métier et organisationnelle, etc.), et d’accompagner nos clients confrontés à des exigences réglementaires variées en termes de reporting, de conformité et de gouvernance, ainsi qu’à un environnement technologique innovant (robotisation, Big Data…).

Description du poste

Rejoignez une véritable aventure entrepreneuriale ! Intégrer notre cabinet, c’est participer à une dynamique de croissance, évoluer dans un environnement exigeant et bienveillant, et contribuer à des projets à fort impact auprès des acteurs majeurs du secteur assurantiel et financier.

En tant que Consultant Junior – Finance de marché, vous participerez à des missions de modélisation en risque de marché, risque de contrepartie, risque de crédit ainsi qu’en valorisation de produits dérivés. Vous serez intégré(e) à des équipes expérimentées et interviendrez progressivement sur des sujets clés nécessitant une connaissance pointue des marchés financiers et une expertise en modélisation.

Vos responsabilités

Modélisation des risques de marché et de contrepartie

• Contribuer au développement, à la validation ou au backtesting de modèles de risque de marché


• Participer à la modélisation du risque de contrepartie : EEPE, IM, VM


• Contribuer à l’analyse d’impact des mouvements de marché sur les portefeuilles et les expositions

Valorisation d’instruments financiers

• Participer à la valorisation des produits structurés sur différentes classes d’actifs (taux, actions, change, crédit, inflation)


• Mettre en œuvre des modèles de pricing avancés


• Étudier les sensibilités, les ajustements de valorisation et les impacts de marché

Analyse quantitative

• Participer au développement d’outils d’analyse, de simulation ou d’aide à la décision en Python ou C++


• Contribuer à des projets intégrant des approches machine learning (modèles de notation, détection de fraude, pricing, etc.)


• Participer à la production d’indicateurs de risque et à l’analyse de portefeuilles complexes (valorisation, sensibilités, CVA/DVA, etc.)

Contributions réglementaires et projets transverses

• Participer à la mise en œuvre d’exercices réglementaires : stress tests (EBA, ICAAP), analyses de scénarios, documentation méthodologique


• Contribuer à la rédaction de notes techniques, rapports de validation ou documents de gouvernance des modèles


• Participer au développement d’outils internes et à des travaux de R&D


• Participer à l’encadrement des futurs stagiaires

Votre profil

• Diplômé(e) d’un bac +5 d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master spécialisé en mathématiques financières


• Capacité à communiquer couramment en français (écrit et oral) et maitrise professionnelle de l’anglais


• Maîtrise du calcul stochastique


• Maîtrise d’au moins un langage de programmation (C++, C#, Python, etc.)


• Entre 0 et 3 ans d’expérience dans un poste similaire


• Qualités d’adaptation, rigueur, proactivité, esprit analytique, esprit d’équipe et intelligence relationnelle


• Envie de relever de nouveaux défis


• Intérêt pour un environnement dynamique au sein d’un jeune cabinet en forte croissance