Consultant – Modélisation - Quant Risque de Crédit (H/F)

Sia; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Sia, basé à Paris, recherche un consultant en modélisation pour piloter des missions de risque crédit, incluant la mise en œuvre de modèles comme PD et LGD. Le candidat idéal devra avoir une formation quantitative (Master 2 ou Doctorat) et une expérience en banque ou conseil.

Des compétences en R, Python et outils de marché tels que SAS et SQL sont nécessaires. La maîtrise de l'anglais et du français est indispensable.

Le poste propose un environnement collaboratif et des opportunités de développement professionnel.

Qualifications

• Formation quantitative avec Master 2 ou Doctorat.
• Première expérience en banque ou conseil.
• Expertise en modélisation et validation de risque modèle.

Responsabilités

• Pilotage de modélisation et implémentation de modèles de risque de crédit.
• Développement de scores et tests de stress.
• Support à la mise en place de normes IFRS 9.

Connaissances

Modélisation

Analyse

Collaboration

R

Python

Formation

Master 2 ou Doctorat en formation quantitative

Outils

SAS

SQL

Matlab

Dataiku

Description du poste

Consultant – Modélisation - Quant Risque de Crédit (H/F)

En tant que consultant, vous piloterez des missions de modélisation et d’implémentation de modèles de risque de crédit (PD / LGD) conformément à la réglementation Baloise et à d’autres cadres réglementaires.

• Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit (PD / LGD) et préparation des dossiers de validation à destination de la BCE;
• Développement de scores;
• Définition et mise en œuvre de tests de stress / back tests périodiques et mise à jour des plans de recouvrement;
• Accompagnement des équipes de Gestion des Risques sur leurs revues de modèles et des équipes d’audit / inspection;
• Support aux entreprises pour mise en place de la norme IFRS 9;
• Intégration des risques climatiques physiques et effets de la transition vers une économie bas carbone dans les composantes de risque de crédit.

Vous participerez également à la vie du cabinet : développement d’offres, accompagnement technique, veille méthodologique et R&D.

Qualifications

Formation quantitative (Master 2 ou Doctorat) et première expérience réussie en banque ou conseil.

Expertise reconnue en modélisation, gestion du risque modèle, validation indépendante ou audit / inspection.

Maîtrise des langages de modélisation R, Python et expérience avec outils de marché (SAS, SQL, Matlab, Dataiku, etc.).

Compétences en travail d’équipe, sens de l’analyse, ouverture d’esprit.

Français et anglais professionnels courants indispensables.

EEO Statement

Sia est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Tous les aspects de l’emploi, tels que le recrutement, les promotions, la rémunération, ou les sanctions sont basés uniquement sur les performances, les compétences, et le comportement des employés ou les besoins de l’entreprise.