Consultant Modélisation du Risque de Crédit (PD/LGD)

Sia; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Sia, basé à Paris, recherche un consultant en modélisation pour piloter des missions de risque crédit, incluant la mise en œuvre de modèles comme PD et LGD. Le candidat idéal devra avoir une formation quantitative (Master 2 ou Doctorat) et une expérience en banque ou conseil.

Des compétences en R, Python et outils de marché tels que SAS et SQL sont nécessaires. La maîtrise de l'anglais et du français est indispensable.

Le poste propose un environnement collaboratif et des opportunités de développement professionnel.

Qualifications

• Formation quantitative avec Master 2 ou Doctorat.
• Première expérience en banque ou conseil.
• Expertise en modélisation et validation de risque modèle.

Responsabilités

• Pilotage de modélisation et implémentation de modèles de risque de crédit.
• Développement de scores et tests de stress.
• Support à la mise en place de normes IFRS 9.

Connaissances

Modélisation

Analyse

Collaboration

R

Python

Formation

Master 2 ou Doctorat en formation quantitative

Outils

SAS

SQL

Matlab

Dataiku

Description du poste

Sia, basé à Paris, recherche un consultant en modélisation pour piloter des missions de risque crédit, incluant la mise en œuvre de modèles comme PD et LGD. Le candidat idéal devra avoir une formation quantitative (Master 2 ou Doctorat) et une expérience en banque ou conseil.

Des compétences en R, Python et outils de marché tels que SAS et SQL sont nécessaires. La maîtrise de l'anglais et du français est indispensable.

Le poste propose un environnement collaboratif et des opportunités de développement professionnel.