Analyste Quantitatif Risques de Marché et de Contrepartie F/H

La Banque Postale; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle avantageuse

Télétravail

Formations professionnelles

Évolution professionnelle

Résumé du poste

La Banque Postale recherche un expert en modélisation des risques et valorisation pour rejoindre le Département des Risques Financiers, Pôle Modèles et Méthodologies à Paris. Vous travaillerez sur des modèles de valorisation et des méthodes de calibration, avec Matlab et Python, en s’assurant de leur validation et de leur mise en production.

Diplômé d'une grande école d'ingénieurs avec un Master 2 en finance quantitative et 5 ans d'expérience, vous maîtrisez le calcul stochastique et les

Qualifications

• Diplômé d'une grande école d'ingénieurs complété d'un Master 2 dans le domaine de la finance quantitatif, vous justifiez d'une bonne maitrise des mathématiques financières et du calcul stochastique ainsi que d'une bonne connaissance des produits financiers dérivés et des modèles associés.
• Avec une expérience de 5 ans, vous avez une connaissance de la modélisation des Risques de Marché et de Contrepartie (VaR, XVA, EEPE…). Avec une bonne capacité d’analyse et de rédaction, vous maîtrisez les langages de programmation (POO, Matlab, Python, R, SQL, …).
• Avec de bonnes connaissances des pratiques de marché et du contexte règlementaire, vous avez une bonne maitrise de l'anglais. La connaissance des Progiciels Calypso, Numérix et Bloomberg est un plus.

Responsabilités

• Implémenter et valider des modèles de valorisation et de calcul des risques sur toutes classes d'actif (Taux, FX, Equity, …)
• Maintenir une documentation adéquate
• Maintenir la librairie de pricing interne à l'équipe
• Concevoir, challenger et optimiser les méthodes de calibration, de pricing et de mesure de risques financiers (VaR, SIMM, XVA…)
• Valider la mise en production des modèles dans les systèmes
• Anticiper les évolutions de marché et contraintes règlementaires pour faire évoluer les modèles

Connaissances

Matlab

Python

R

SQL

Calcul stochastique

VaR

XVA

Modélisation risques

Anglais technique

Formation

Master 2 Finance Quantitative

Grande école d’ingénieurs

Outils

Calypso

Numérix

Bloomberg

Description du poste

Vous êtes expert des produits financiers, de leur valorisation et des calculs de risques ? Vous êtes férus de mathématiques financières et de modélisation de risque ? Vous souhaitez rejoindre une Banque en plein développement pour un CDD de 9 mois. On vous propose de rejoindre une des équipes de la Direction des Risques Financiers de La Banque Postale où vos actions contribueront à vous épanouir et à rendre notre croissance à la fois saine et durable.

Saviez-vous qu'à La Banque Postale, on a un regard singulier sur notre métier ? Peut-être parce que notre jeunesse fait de nous une banque avec des convictions. Une banque qui croit vraiment que la finance a un sens, qu'elle joue un vrai rôle sociétal.

D'ailleurs, on accompagne plus d'un million de clients financièrement fragiles et on est la 1ère banque mondiale en matière de RSE grâce nos actions en faveur d'une finance durable.

Notre jeunesse nous rend aussi conquérants. A raison ! Notre Groupe Banque/Assurance accompagne plus de 20 millions de clients, ce qui fait de nous le 3ème groupe du secteur en France.

Et, comme tous les jeunes, on bouillonne d'idées et de projets innovants pour continuer à nous développer, avec toujours le même engagement vis-à-vis de nos collaborateurs : leur offrir toutes les conditions pour s'étonner.

Maintenant qu'on se connaît, on vous en dit plus sur le poste ?

Vous partagez nos convictions ? Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et d'évoluer dans un environnement bienveillant ? Venez travailler au sein du Département des Risques de Marché et d'Investissement, le Pôle Modèles et Méthodologies est responsable de la validation et du suivi des modèles de marché. Il agit donc en tant que seconde ligne de défense sur les modèles dont le Front-Office est propriétaire et en tant que première ligne de défense sur les modèles dont le département des Risques de Marché est propriétaire.

Parmi vos missions au quotidien :

• Implémenter et valider des modèles de valorisation (Heston, LSV, LMM, …) et de calcul des risques sur toutes classes d'actif (Taux, FX, Equity, …)
• Maintenir une documentation adéquate
• Maintenir la librairie de pricing interne à l'équipe
• Concevoir, challenger et optimiser les méthodes de calibration, de pricing et de mesure de risques financiers (VaR, SIMM, XVA…)
• Valider la mise en production des modèles dans les systèmes
• Anticiper les évolutions de marché et contraintes règlementaires pour faire évoluer les modèles

Votre environnement de programmation sera basé principalement sur Matlab, Python.

Pour voir si on est fait pour s'entendre, on vous proposera d'abord un entretien avec le manager au cours duquel vous en apprendrez plus sur le poste. Ensuite, vous rencontrerez notre RH pour lui exprimer vos motivations puis vous réaliserez un test de personnalité afin de déterminer vos soft skills. Et si on décide de travailler ensemble, vous suivrez un processus d'intégration digitalisé et personnalisé.

Diplômé d'une grande école d'ingénieurs complété d'un Master 2 dans le domaine de la finance quantitatif, vous justifiez d'une bonne maitrise des mathématiques financières et du calcul stochastique ainsi que d'une bonne connaissance des produits financiers dérivés et des modèles associés.

Avec une expérience de 5 ans, vous avez une connaissance de la modélisation des Risques de Marché et de Contrepartie (VaR, XVA, EEPE…). Avec une bonne capacité d'analyse et de rédaction, vous maîtrisez les langages de programmation (POO, Matlab, Python, R, SQL, …).

Avec de bonnes connaissances des pratiques de marché et du contexte règlementaire, vous avez une bonne maitrise de l'anglais. La connaissance des Progiciels Calypso, Numérix et Bloomberg est un plus.

Banque citoyenne, La Banque Postale s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d'origine sociale ou culturelle, d'orientation sexuelle ou de handicap.

Quels seront votre salaire et vos avantages ?

Vous disposerez d'un package complet composé d'une partie fixe sur 12 mois, d'une part variable liée à vos résultats et d'un intéressement. Vous bénéficierez également d'une mutuelle avantageuse, du CE de La Banque Postale, de jours de télétravail et vous aurez accès à des formations et à de multiples possibilités d'évolution.