Responsable Validation des Modèles Quantitatifs H/F

LCL; Villejuif; Sur place; EUR 90 000 - 120 000; Plein temps

Résumé du poste

LCL recherche un responsable de l’équipe Validation des Modèles Quantitatifs au sein de la Direction des Risques et Contrôles Permanents. Vous exercerez un second regard indépendant sur les modèles internes et assurerez le respect des normes et des délais.

Vous piloterez l’équipe de 5 collaborateurs experts en modélisation et méthodes actuarielles et réglementaires, et contribuerez aux échanges stratégiques avec le Groupe Crédit Agricole.

Qualifications

• Expérience en gestion d'équipe dans le domaine du risque ou du contrôle des modèles.

Responsabilités

• Organiser la planification des travaux et des comités en priorité des exigences réglementaires et des normes.
• Veiller à la qualité des analyses et livrables de l’équipe et au respect des délais.
• Accompagner et former les collaborateurs et apporter un soutien technique.
• Echanger régulièrement avec le responsable de la Validation des modèles et assurer la circulation de l’information.
• Contribuer aux communications internes et externes sur le dispositif modèles internes.
• Déployer la culture risque de modèle au sein de LCL.
• Répondre aux interrogations des missions d’audit et représenter LCL dans les groupes de travail.
• Contribuer au bon fonctionnement du pôle Risques auquel l’équipe est rattachée.

Connaissances

Gestion d'équipe

Planification

Qualité des analyses

Support technique

Communication

Risque de crédit

Description du poste

Au sein de la Direction des Risques et Contrôles Permanents de LCL, l’équipe Validation des Modèles Quantitatifs a pour mission principale d’exercer un second regard indépendant sur les modèles internes de LCL et du Groupe Crédit Agricole sur le risque de crédit, dans le cadre du dispositif Bâlois et sur des modèles développés pour la politique d’octroi, de recouvrement et de provisionnement de LCL.

Cette équipe jeune et dynamique, sous la responsabilité d’un manager, est composée de 5 collaborateurs tous experts de la modélisation quantitative et des réglementations sur le risque de crédit et de modèle, et selon les besoins d’alternants et stagiaires.

En tant que responsable de l’équipe vos missions seront :

• d’organiser la planification des travaux et des comités en priorisant au regard des exigences réglementaires, des normes du Groupe et des enjeux ;
• de vous assurer de la qualité des analyses et des livrables de l’équipe et de veiller au respect des délais ;
• d’accompagner la montée en compétences de vos collaborateurs et de leur apporter un soutien technique ;
• d’échanger régulièrement avec le responsable de la Validation des modèles de la Direction des Risques Groupe (particulièrement dans le cadre des revues sur les modèles internes d’estimation des paramètres bâlois), et d’assurer la circulation de l’information ;
• de contribuer aux exercices de communication de LCL ou du Groupe sur le dispositif modèles internes ;
• de déployer chez LCL la culture risque de modèle en animant le dispositif de gestion du risque de modèles ;
• d’apporter un regard indépendant sur divers sujets qui font l’objet d’une dimension quantitative et/ou statistique, à la demande du Directeur de Risques LCL.
• de répondre aux interrogations des missions d’audit interne et externe ;
• de représenter LCL dans les réunions, réflexions ou groupes de travail initiés par le Groupe ;
• de contribuer au bon fonctionnement du pôle de la Direction des Risques auquel l’équipe est rattachée.