Analyste quantitatif ALM H/F

Crédit Agricole; Paris; On-site; EUR 80,000 - 115,000; Full time

Job summary

Credit Agricole Personal Finance & Mobility - FIG en France recherche un Analyste Quantitatif orienté data pour concevoir et développer des modèles ALM et risques financiers, en collaboration avec les équipes ALM et commerciales du Corporate Center.

Vous contribuerez à piloter les risques de taux, liquidité et change et à tester des algorithmes ML/IA tout en assurant une veille technologique et des échanges avec les filiales CAPFM.

Qualifications

• Excellente maîtrise des mathématiques financières.
• Bon niveau de programmation en Python.
• Maîtrise de l'anglais.
• Capacité d’analyse et de synthèse.
• Capacité à travailler en équipe et bonnes compétences rédactionnelles.
• Rigueur et organisation, sens de l’initiative.

Responsibilities

• Conception et mise en place des modèles ALM pour de nouveaux produits.
• Développement et amélioration des modèles des actifs commerciaux.
• Rôle de référent pour les filiales CAPFM sur la modélisation ALM.
• Implémentation de modèles statistiques pour prédire le comportement clientèle.
• Réalisation de backtests et mise à jour des modèles selon l’environnement économique.
• Évaluation des impacts des modèles sur les métriques ALM et présentation.
• Animation du réseau de modélisateurs ALM au sein du groupe Crédit Agricole.

Skills

Mathématiques financières

Programmation en Python

Anglais

Analyse et synthèse

Travail en équipe

Rédaction

Ténacité

Education

Université/école de commerce

Tools

Python

Job description

Credit Agricole Personal Finance & Mobility - FIG

Au sein de la Direction Financière du Groupe CAPFM, vous intégrerez l’équipe ALM du Corporate Center, dont la mission est d’assurer le suivi et le pilotage des risques financiers structurels (taux, liquidité, change) du Groupe CAPFM et de CACF SA.

Dans un environnement en forte évolution, marqué par le développement de nouvelles activités de collecte clientèle, nous renforçons notre équipe ALM afin de concevoir, développer et améliorer les modèles en risque de taux et liquidité des produits proposés par CAPFM.

Nous recherchons un(e) Analyste Quantitatif rigoureux(se), orienté(e) data et motivé(e), disposant d’une solide expérience en modélisation ALM et d’une réelle appétence pour le développement de modèles de risques financiers.

Vous jouerez un rôle clé dans la conception et la mise en place, en collaboration étroite avec les équipes métier ALM et commerciales d’un nouveau cadre robuste et performant, incluant le backtesting de performance financière du business model.

Vous contribuerez aux sujets quantitatifs spécifiquessuivantes :

• Conception et mise en place des modèles ALM associés aux nouveaux produits de collecte de CAPFM,
• Développement et amélioration des modèles associés aux actifs commerciaux de CACF France en exploitant les bases de données granulaires,
• Rôle de référent auprès des autres filiales du Groupe CAPFM sur la modélisation des risques ALM,
• Implémentation de modèles statistiques pour prédire le comportement clientèle (exercice de l’option de remboursements anticipés, écoulement des dépôts, tirage du hors-bilan,…),
• Backtests et mise à jour des modèles existants en prenant en compte l’évolution de l’environnement économique et financier,
• Backtests de la MNI projetée afin d’évaluer la performance du business model,
• Mesure des impacts des modèles dans les métriques ALM en coordination avec le métier ALM,
• Documentation des travaux réalisés et présentation des résultats aux différentes parties prenantes,
• Contribution à l’animation du réseau des modélisateurs ALM du Groupe Crédit Agricole.

Vous contribuerez à la veille technologique de l’équipe:

• Tests de packages Python,
• Tests de nouveaux algorithmes de machine learning et/ou intelligence artificielle,
• Tests de nouveaux logiciels de data science,
• Présentations d’articles académiques

Au-delà de vos compétences métier, vous disposez des qualités suivantes :

• Vous êtes méthodique, rigoureux et avez des qualités d’organisation
• Vous avez une expérience réussie de travail en équipe : bon relationnel et bonne communication
• Vous êtes curieux, dynamique, avec une capacité d’adaptation aux changements
• Vous êtes force de proposition et savez prendre des initiatives
• Déplacement: Occasionnels

Université/école de commerce- Compétences métiers : Excellent niveau en mathématiques financières Bon niveau de programmation en Python Maîtrise de l'anglais- Compétences comportementales : Capacité d'analyse et de synthèse Capacité à travailler en équipe Capacité d'adaptation Qualités rédactionnelles Ténacité- Pack Office- Python