Analyste Quantitatif ALM – Modélisation & Risques

Crédit Agricole; Paris; On-site; EUR 80,000 - 115,000; Full time

Job summary

Credit Agricole Personal Finance & Mobility - FIG en France recherche un Analyste Quantitatif orienté data pour concevoir et développer des modèles ALM et risques financiers, en collaboration avec les équipes ALM et commerciales du Corporate Center.

Vous contribuerez à piloter les risques de taux, liquidité et change et à tester des algorithmes ML/IA tout en assurant une veille technologique et des échanges avec les filiales CAPFM.

Qualifications

• Excellente maîtrise des mathématiques financières.
• Bon niveau de programmation en Python.
• Maîtrise de l'anglais.
• Capacité d’analyse et de synthèse.
• Capacité à travailler en équipe et bonnes compétences rédactionnelles.
• Rigueur et organisation, sens de l’initiative.

Responsibilities

• Conception et mise en place des modèles ALM pour de nouveaux produits.
• Développement et amélioration des modèles des actifs commerciaux.
• Rôle de référent pour les filiales CAPFM sur la modélisation ALM.
• Implémentation de modèles statistiques pour prédire le comportement clientèle.
• Réalisation de backtests et mise à jour des modèles selon l’environnement économique.
• Évaluation des impacts des modèles sur les métriques ALM et présentation.
• Animation du réseau de modélisateurs ALM au sein du groupe Crédit Agricole.

Skills

Mathématiques financières

Programmation en Python

Anglais

Analyse et synthèse

Travail en équipe

Rédaction

Ténacité

Education

Université/école de commerce

Tools

Python

Job description

Credit Agricole Personal Finance & Mobility - FIG en France recherche un Analyste Quantitatif orienté data pour concevoir et développer des modèles ALM et risques financiers, en collaboration avec les équipes ALM et commerciales du Corporate Center.

Vous contribuerez à piloter les risques de taux, liquidité et change et à tester des algorithmes ML/IA tout en assurant une veille technologique et des échanges avec les filiales CAPFM.