Credit Risk Model Validator (m/f/d)

Selby Jennings; Berlin; Presencial; EUR 90 000 - 130 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Selby Jennings sucht eine/n Senior Specialist Risikomodellvalidierung im Finanzdienstleistungsumfeld mit Fokus auf IRBA innerhalb eines komplexen Bankenumfelds. Die Rolle wirkt in einer unabhängigen Risikofunktion mit Governance-Verantwortung.

Sie validieren anspruchsvolle Risikomodelle, entwickeln Validierungsstandards weiter und unterstützen regulatorische Dokumentationen. Zusammenarbeit mit Fachbereichen und IT ist integraler Bestandteil der Tätigkeit.

Qualificações

• Quantitatives Studium abgeschlossen (Mathematik, Statistik, Informatik oder Wirtschaft).
• Mehrjährige Berufserfahrung in Risikomodellvalidierung oder Modellgovernance.
• Fundierte IRBA-Validierung und bankaufsichtsrechtliche Kenntnisse.
• Erfahrung in Konzeption, Umsetzung und Validierung von Risikomodellen.
• Sicherer Umgang mit Python, R, SAS oder SQL; Kenntnisse Reporting-Tools vorteilhaft.
• Analytische Fähigkeiten, Integrität, pragmatische Hands-on-Mentalität.

Responsabilidades

• Validierung von Risikomodellen in Kredit-, Marktpreis- und Liquiditätsrisiken.
• Weiterentwicklung von Validierungsansätzen und Plattformen gemäß Regulierung.
• Begleitung der Umsetzung von Ratingverfahren in Zusammenarbeit mit Fachbereichen und IT.
• Anwendung moderner Analyseverfahren (Data Mining, ML) auf große Datensätze.
• Erstellung von Validierungsberichten und regulatorischen Dokumentationen.
• Unterstützung bei Prüfungen durch Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfer und interne Revision.

Conhecimentos

Python

R

SAS

SQL

Risikomodellvalidierung

Analytische Fähigkeiten

Formação académica

Quantitatives Studium

Ferramentas

Python

R

SAS

SQL

Descrição da oferta de emprego

Für ein etabliertes Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungsumfeld suchen wir einen Senior Spezialisten für Risikomodellvalidierung. Die Position ist Teil einer unabhängigen Risikofunktion und unterstützt die Sicherstellung einer belastbaren Modellgovernance, regulatorischen Compliance sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung von Validierungsstandards. Der Schwerpunkt liegt auf der Bewertung und Validierung anspruchsvoller Risikomodelle mit besonderem Fokus auf das IRBA-Umfeld innerhalb eines komplexen Bankenumfelds.

Responsibilities

• Eigenständige Validierung verschiedener Risikomodelle in den Bereichen Kredit-, Marktpreis- und Liquiditätsrisiken sowie Portfolio-, Cashflow- und Stresstestmodelle.
• Konzeption, Weiterentwicklung und Optimierung von Validierungsansätzen und unterstützenden Plattformen unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen.
• Begleitung und kritische Überprüfung der Umsetzung von Ratingverfahren und Risikomodellen in enger Zusammenarbeit mit Fachbereichen und IT.
• Anwendung moderner Analyseverfahren aus den Bereichen Statistical Modelling, Data Mining und Machine Learning zur Bewertung großer Datenmengen.
• Erstellung von Validierungsberichten, technischen Bewertungen und regulatorischen Dokumentationen für interne und externe Stakeholder.
• Unterstützung bei Prüfungen durch Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfer und interne Revisionsfunktionen.
  

Required Skills

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit quantitativem Schwerpunkt, beispielsweise in Mathematik, Statistik, Informatik oder Wirtschaftswissenschaften.
• Mehrjährige Erfahrung in der Risikomodellvalidierung, im Ratingumfeld oder in der Modellgovernance einer Bank.
• Fundierte Kenntnisse der IRBA-Validierung sowie ein solides Verständnis bankaufsichtsrechtlicher Anforderungen.
• Erfahrung in der Konzeption, Umsetzung und Validierung von Risikomodellen.
• Sicherer Umgang mit Python, R, SAS oder SQL; Kenntnisse moderner Analyse- und Reporting-Tools sind von Vorteil.
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, hohe Integrität und eine pragmatische Hands-on-Mentalität.