Credit Risk Manager (m/f/d)

Selby Jennings; Frankfurt; Vor Ort; EUR 80.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Selby Jennings sucht einen erfahrenen Credit Risk Manager in Frankfurt, um innovative Kreditrisikomodelle zu entwickeln und Verantwortung für regulatorische Themen zu übernehmen. Sie werden in einem dynamischen Umfeld arbeiten und Strategien zur Portfoliosteuerung entwickeln.

Der ideale Kandidat hat ein abgeschlossenes Studium in einem quantitativen Bereich sowie mehrjährige Erfahrung im Kreditrisikomanagement. Kenntnisse in Python und SQL sind von Vorteil. Das Unternehmen bietet ein spannendes Arbeitsumfeld mit Wachstumsmöglichkeiten.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium in einem quantitativen Bereich.
• Mehrjährige Erfahrung im Kreditrisikomanagement und in der Modellentwicklung.
• Gute Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im europäischen Bankenumfeld.
• Erfahrung mit Tools wie Python, R, SAS oder SQL.
• Analytische Denkweise und Fähigkeit, datenbasierte Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen zu übersetzen.

Aufgaben

• Entwicklung und Pflege von Kreditrisikomodellen zur Unterstützung von Kreditentscheidungen.
• Optimierung von Kreditvergaberegeln und risikobasierten Underwriting-Ansätzen.
• Aufbau von Strategien zur Steuerung des Kreditportfolios.
• Überwachung der Portfolioentwicklung und Identifikation von Risiken.
• Mitwirkung an der Weiterentwicklung eines Model Risk Management Frameworks.
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen.

Kenntnisse

Kreditrisikomanagement

Modellentwicklung

Analytische Denkweise

Kenntnisse in Python

Kenntnisse in R

Kenntnisse in SAS

Kenntnisse in SQL

Ausbildung

Studium in Finance, Mathematik, Statistik oder Volkswirtschaft

Jobbeschreibung

Wir unterstützen derzeit ein führendes digitales Bankinstitut bei der Suche nach einem Credit Risk Manager. Das Unternehmen agiert an der Schnittstelle von moderner Technologie und datengetriebenen Finanzlösungen und bietet innovative Produkte im Kreditgeschäft. Diese Position bietet die Möglichkeit, Verantwortung für Kreditrisikomodelle, Portfoliosteuerung sowie regulatorische Themen in einem dynamischen und wachstumsstarken Umfeld zu übernehmen.

Ihre Aufgaben

• Entwicklung, Pflege und Weiterentwicklung von Kreditrisikomodellen (PD, EAD, LGD, IFRS 9 sowie Scoring-Modelle) zur Unterstützung von Kreditentscheidungen
• Kontinuierliche Optimierung von Kreditvergaberegeln und risikobasierten Underwriting-Ansätzen
• Aufbau und Weiterentwicklung von Strategien zur Steuerung des Kreditportfolios unter Abwägung von Rendite- und Risikogesichtspunkten
• Überwachung der Portfolioentwicklung sowie Identifikation von Risiken und Ableitung geeigneter Maßnahmen
• Mitwirkung an der Weiterentwicklung eines umfassenden Model Risk Management Frameworks
• Identifikation, Bewertung und Steuerung von Modellrisiken innerhalb der Bank
• Weiterentwicklung der Risikodatenlandschaft unter Sicherstellung von Datenqualität, -verfügbarkeit und -konsistenz
• Zusammenarbeit mit Daten- und IT-Teams zur Verbesserung von Datenprozessen und analytischen Fähigkeiten
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen (z. B. MaRisk, EBA-Richtlinien, CRR)
• Vertretung des Kreditrisikos in internen Gremien sowie gegenüber Prüfern und Aufsichtsbehörden
• Erstellung und Pflege relevanter Dokumentationen für regulatorische und interne Zwecke
• Enge Zusammenarbeit mit internen Schnittstellen zur Integration von Risikoperspektiven in Geschäfts- und Produktentscheidungen

Ihr Profil

• Abgeschlossenes Studium in einem quantitativen Bereich (z. B. Finance, Mathematik, Statistik, Volkswirtschaft)
• Mehrjährige Erfahrung im Kreditrisikomanagement und in der Modellentwicklung
• Gute Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im europäischen Bankenumfeld
• Erfahrung mit Tools wie Python, R, SAS oder SQL
• Analytische Denkweise und Fähigkeit, datenbasierte Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen zu übersetzen