(Senior) Risikocontroller

JCW Group; Berlin; Híbrido; EUR 90.000 - 130.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Nahezu vollständiges Remote-Arbeitsmod

Monatliches Vor-Ort-Treffen

Descripción de la vacante

Die JCW Group in Berlin sucht einen erfahrenen (Senior) Risikocontroller für ICAAP/ILAAP-Modelle. Sie arbeiten mit großen Datenmengen in einem jungen Team und genießen hohe Gestaltungsfreiheit.

Die Position bietet eine fast vollständige Remote-Option; mindestens einmal im Monat sind Sie vor Ort. Voraussetzungen sind ein Masterabschluss in einer quantitativen Fachrichtung, 2+ Jahre Erfahrung in quantitativer Risikomodellierung oder Banksteuerung, sowie fundierte ICAAP/ILAAP-Kenntnisse.

Formación

• Abgeschlossenes Masterstudium in (Wirtschafts-)Mathematik, Statistik, Physik, VWL oder vergleichbar quantitativ.
• Promotion von Vorteil.
• Mind. 2+ Jahre Berufserfahrung in quantitativer Risikomodellierung, Risikocontrolling oder Bankensteuerung.
• Tiefe Kenntnisse in ICAAP/ILAAP-Modellen, gerne auch IRB
• IT-Kenntnisse: Python
• Sprachen: Deutsch (Muttersprache); Englisch (C1+)

Responsabilidades

• Entwicklung und Kalibrierung von ICAAP/ILAAP-Modellen (Cashflow-Projektion, Marktpreisrisiko, Kreditportfoliomodellierung)
• Schätzung von Assetkorrelationen und Ableitung von Risikolimits auf Portfolioebene
• Konzeption und Durchführung von Stresstests sowie quantitativen Risikotragfähigkeitsanalysen
• Fachlicher Austausch mit Treasury zu Liquiditäts- und Zinsrisikosteuerung sowie Controlling

Conocimientos

Quantitative Risikomodellierung

Risikocontrolling

Bankensteuerung

IRB Kenntnisse

Educación

Master in Wirtschaftsmathematik / Statistik / Physik / VWL oder vergleichbar quantitativ

Promotion von Vorteil

Herramientas

Python

Descripción del empleo

Für eine Retail-Bank in Berlin suchen wir derzeit einen (Senior) Risikocontroller für ICAAP/ILAAP-Modelle. Sie arbeiten mit einer riesigen Datenmenge in einem jungen Team, das Ihnen freie Hand im Berufsalltag lässt. Zusätzlich bietet die Position eine fast full remote Stelle an, sodass Sie nur mind. 1x pro Monat vor Ort sein müssen.

Aufgaben:

• Entwicklung und Kalibrierung von ICAAP/ILAAP-Modellen (Cashflow-Projektion, Marktpreisrisiko, Kreditportfoliomodellierung)
• Schätzung von Assetkorrelationen und Ableitung von Risikolimits auf Portfolioebene
• Konzeption und Durchführung von Stresstests sowie quantitativen Risikotragfähigkeitsanalysen
• Fachlicher Austausch mit Treasury zu Liquiditäts- und Zinsrisikosteuerung sowie Controlling
• Abgeschlossenes Masterstudium in (Wirtschafts-)Mathematik, Statistik, Physik, VWL oder vergleichbar quantitativ; Promotion von Vorteil
• Mind. 2+ Jahre Berufserfahrung in quantitativer Risikomodellierung, Risikocontrolling oder Bankensteuerung
• Tiefe Kenntnisse in ICAAP/ILAAP-Modellen, gerne auch IRB
• IT-Kenntnisse: Python
• Sprachen: Deutsch (Muttersprache); Englisch (C1+)