IFRS9 Validation Expert (m/w/d)

DATA-DACH (merged with BAUMLINK); Frankfurt; Remote; EUR 166,050 - 239,850; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Remote-Struktur

Projektorientiertes Arbeiten

Arbeiten bei europäischer Großbank

Job summary

DATA-DACH (merged with BAUMLINK) sucht freiberufliche Unterstützung im Bereich Credit Risk mit Fokus auf IFRS9-Validierung. Die Rolle bietet hohe Eigenverantwortung und direkten Einfluss auf ein modernes Risikomanagement-Framework.

Zu den Aufgaben gehören Überarbeitung von Validierungskonzepten, Definition von Schwellenwerten, Prüfung statistischer Tests, Homogenitätstests und Erstvalidierung von Risikoparametern für erneuerbare Energien. Flexible Remote-Struktur und gute Bezahlung.

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung im Risikomanagement mit Fokus auf quantitative Modellierung und Validierung.
• Tiefgehende Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen rund um IFRS9.
• Praxis in der Anwendung und Bewertung statistischer Methoden im Kontext von Risikomodellen.
• Idealerweise Erfahrung mit Portfolios im Bereich erneuerbare Energien oder Infrastrukturfinanzierung.
• Selbstständige, analytische Arbeitsweise mit hoher Ergebnisorientierung.
• Fließende Englischkenntnisse, Deutsch von Vorteil.

Responsibilities

• Überarbeitung des Validierungskonzepts und Berichte im IFRS9-Kontext.
• Definition von Schwellenwerten für die Validierung.
• Prüfung und Optimierung der statistischen Tests in der Validierungslogik.
• Einführung und Anwendung von Homogenitätstests in Validierungsprozessen.
• Erstvalidierung von Risikoparametern für erneuerbare Energien.
• Analyse und Reporting zu Ursachen schwacher Lifetime-PDs und Prepayment-Parameter.
• Bewertung des Validierungsansatzes für bankindividuelle Modell-Sonderregelungen.

Skills

Risikomanagement

Quantitative Modellierung

Validierung IFRS9

Statistische Methoden

Englisch fließend

Job description

Im Auftrag einer führenden europäischen Finanzinstitution suchen wir aktuell freiberufliche Unterstützung im Bereich Credit Risk. Diese projektbasierte Zusammenarbeit richtet sich an erfahrene Quant-Profile mit fundiertem Know-how in der Validierung von IFRS9-Modellen. Es erwartet dich ein spannendes Mandat mit hoher Eigenverantwortung und direktem Einfluss auf die Weiterentwicklung eines modernen Risikomanagement-Frameworks.

Responsibilities

• Überarbeitung und fachliche Beratung zum bestehenden Validierungskonzept sowie zu Validierungsberichten im Kontext IFRS9
• Methodische Unterstützung bei der Definition von Schwellenwerten für die Validierung
• Prüfung und Optimierung der eingesetzten statistischen Tests in der aktuellen Validierungslogik
• Einführung und Anwendung von Homogenitätstests innerhalb der relevanten Validierungsprozesse
• Durchführung einer Erstvalidierung von Risikoparametern für das Portfolio im Bereich erneuerbare Energien
• Analyse und Reporting zu Ursachen einer schwachen Performance von Lifetime-PDs und Prepayment-Parametern
• Bewertung und Anpassung des Validierungsansatzes für bankindividuelle Modell-Sonderregelungen

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung im Risikomanagement mit Fokus auf quantitative Modellierung und Validierung
• Tiefgehende Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen rund um IFRS9
• Praxis in der Anwendung und Bewertung statistischer Methoden im Kontext von Risikomodellen
• Idealerweise Erfahrung mit Portfolios im Bereich erneuerbare Energien oder Infrastrukturfinanzierung
• Selbstständige, analytische Arbeitsweise mit hoher Ergebnisorientierung
• Fließende Englischkenntnisse, Deutsch von Vorteil

Benefits

• Flexible Remote-Struktur mit gelegentlichen Vor-Ort-Terminen (nach Absprache)
• Zusammenarbeit mit einem renommierten Finanzinstitut auf europäischer Ebene
• Fachlich herausforderndes Umfeld mit Raum für eigene Impulse
• Attraktive Vergütung auf Tagessatzbasis
• Möglichkeit zur Verlängerung bei erfolgreicher Zusammenarbeit

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