(Senior) Risikocontroller

JCW Search GmbH; Berlin; Hybrid; EUR 80,000 - 105,000; Full time

Job summary

JCW Search GmbH in Berlin sucht einen (Senior) Risikocontroller für ICAAP/ILAAP-Modelle. Sie arbeiten mit großen Datensätzen in einem jungen Team und genießen hohen Freiraum im Berufsalltag. Die Stelle bietet fast vollständiges Remote-Arbeiten; mind.

1 Mal pro Monat vor Ort. Aufgaben sind Entwicklung und Kalibrierung von ICAAP/ILAAP-Modellen, Schätzung von Assetkorrelationen, Stresstests sowie quantitative Risikotragfähigkeitsanalysen; enger Austausch mit Treasury zu Liquiditäts- und

Qualifications

• Abgeschlossenes Masterstudium in einem quantitativen Fach (z.B. Mathematik, Statistik, Physik, VWL) oder vergleichbar.
• Promotion von Vorteil.
• Fundierte Kenntnisse in ICAAP/ILAAP-Modellen; IRB-Erfahrung wünschenswert.

Responsibilities

• Entwicklung und Kalibrierung von ICAAP/ILAAP-Modellen (Cashflow-Projektion, Marktpreisrisiko, Kreditportfoliomodellierung).
• Schätzung von Assetkorrelationen, Ableitung von Risikolimits und Durchführung von Stresstests sowie Risikotragfähigkeitsanalysen.

Skills

Quantitative risk modelling

Risikocontrolling Erfahrung

Bankensteuerung

Education

Master in quantitatives Fach

Promotion vorteilhaft

Tools

Python

Job description

Für eine Retail-Bank in Berlin suchen wir derzeit einen (Senior) Risikocontroller für ICAAP/ILAAP-Modellen. Sie arbeiten mit einer riesigen Datenmenge in einem jungen Team, das Ihnen freie Hand im Berufsalltag lässt. Zusätzlich bietet die Position eine fast full remote Stelle an, sodass Sie nur mind. 1x pro Monat vor Ort sein müssen.

Aufgaben

• Entwicklung und Kalibrierung von ICAAP/ILAAP-Modellen (Cashflow-Projektion, Marktpreisrisiko, Kreditportfoliomodellierung)
• Schätzung von Assetkorrelationen und Ableitung von Risikolimits auf Portfolioebene
• Konzeption und Durchführung von Stresstests sowie quantitativen Risikotragfähigkeitsanalysen
• Fachlicher Austausch mit Treasury zu Liquiditäts- und Zinsrisikosteuerung sowie Controlling

Profil

• Abgeschlossenes Masterstudium in (Wirtschafts-)Mathematik, Statistik, Physik, VWL oder vergleichbar quantitativ; Promotion von Vorteil
• Mind. 2 Jahre Berufserfahrung in quantitativer Risikomodellierung, Risikocontrolling oder Bankensteuerung
• Tiefe Kenntnisse in ICAAP/ILAAP-Modellen, gerne auch IRB.
• IT-Kenntnisse: Python
• Sprachen: Deutsch (Muttersprache); Englisch (C1 )

Wir bieten

We aim to be an equal opportunity recruiter, and we are determined to ensure that no applicant receives less favorable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.