Scientiste de données – Risque de marché et dérivés

Desjardins; Montreal West; On-site; CAD 110,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif et bonus annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective + télémédecine

Remboursement télétravail et santé

Job summary

Desjardins recherche un Scientifique de données spécialisé en modèles de risque de marché pour soutenir la conception et la documentation méthodologique de produits dérivés et des métriques de risque. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le middle office et l’équipe de validation des modèles.

Ce poste exige un baccalauréat en finance ou ingénierie financière et au moins quatre années d’expérience dans les risques de marché, avec une maîtrise avancée d’Excel et un niveau avancé

Qualifications

• Baccalauréat en finance, en ingénierie financière ou dans une discipline appropriée.
• Minimum de quatre ans d’expérience pertinente en gestion des risques de marché.
• Expérience au sein d’un middle office, d’une équipe de modélisation ou de validation de modèles.
• Maîtrise du français et anglais à un niveau avancé.
• Maîtrise avancée d’Excel.

Responsibilities

• Contribuer à la rédaction et à la mise à jour de la documentation méthodologique des modèles de risque.
• Évoluer les méthodologies de quantification des métriques de risque (VaR, stress tests) et cadres réglementaires (FRTB, SIMM, ICAAP).
• Revoir les intrants et les composantes des modèles avec les parties prenantes.
• Implanter de nouveaux produits dans les systèmes de risque (Murex, MSCI RiskMetrics, FIS Adaptiv).
• Formaliser les besoins liés aux modèles et soutenir leur mise en œuvre.

Skills

Excel avancé

Education

Baccalauréat en finance ou ingénierie financière

Tools

Murex

MSCI RiskMetrics

FIS Adaptiv

Job description

Desjardins recherche un Scientifique de données spécialisé en modèles de risque de marché pour soutenir la conception et la documentation méthodologique de produits dérivés et des métriques de risque. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le middle office et l’équipe de validation des modèles.

Ce poste exige un baccalauréat en finance ou ingénierie financière et au moins quatre années d’expérience dans les risques de marché, avec une maîtrise avancée d’Excel et un niveau avancé