Scientifique de données, Modèles de risque de marché

Relevance; Montreal; On-site; CAD 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel

Bon annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective + télémédecine

Remboursement frais télétravail et śé

Job summary

Desjardins, à Montréal, recherche un(e) Scientifique de données en modèles de risque de marché pour concevoir et documenter des modèles dynamiques liés aux dérivés. Collaborerez avec le middle office et l’équipe de validation des modèles pour soutenir les initiatives de risques.

Ce poste exige une solide base technique, une forte capacité d’apprentissage et une excellente collaboration. Une expérience avec Murex et MSCI RiskMetrics est souhaitée; travail possible sur site à Montréal.

Qualifications

• Baccalauréat en finance, ingénierie financière ou discipline équivalente.
• 4 ans d’expérience minimale en gestion des risques de marché ou marchés financiers.
• Connaissance des cadres réglementaires (FRTB, SIMM, ICAAP).
• Expérience avec les systèmes de risques et validation de modèles.
• Maîtrise du français; anglais avancé requis.

Responsibilities

• Rédiger et mettre à jour la documentation méthodologique des produits dérivés et des modèles de risque.
• Évoluer et documenter les méthodologies de quantification des métriques de risque et des cadres réglementaires.
• Examiner les intrants et les composants des modèles avec les parties prenantes.
• Contribuer à l’implantation de nouveaux produits dans les systèmes de risque (Murex, MSCI RiskMetrics, FIS Adaptiv).
• Participer à l’organisation d’ateliers et formaliser les besoins liés aux modèles.
• Contribuer à l’évolution des pratiques de modélisation du risque par analyses et propositions.

Skills

Excel avancé

Anglais avancé

Communication écrite

Education

Baccalauréat en finance

Baccalauréat en ingénierie financière

Discipline appropriée

Tools

Murex

MSCI RiskMetrics

FIS Adaptiv

Job description

Poste temporaire d'une durée de 12 mois.

L’équipe de valorisation marché des capitaux recherche un(e) Scientifique de données, Modèles de risque de marché, pour rejoindre une équipe de conception de modèles de risque de marché dynamique, en étroite collaboration avec le middle office et l’équipe de validation des modèles. Vous contribuerez à la mise en place et à la documentation méthodologique de modèles liés aux produits dérivés, aux métriques de risque de marché (VaR, stress tests) et aux cadres réglementaires (FRTB, SIMM, ICAAP). Le poste requiert de solides bases techniques, une forte capacitée d’apprentissage et de collaboration, ainsi qu’un bon esprit analytique et de communication, afin de soutenir efficacement les travaux de l’équipe et de participer aux initiatives en cours. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Contribuer à la rédaction et à la mise à jour de la documentation méthodologique des produits dérivés et des modèles de risque de marché.
• Prendre part à l’évolution et documenter les méthodologies de quantification des métriques de risque (VaR, stress tests) et les cadres réglementaires (FRTB, SIMM, ICAAP) selon les standards établis.
• Participer à la revue des intrants et des composantes des modèles, en collaboration avec les parties prenantes.
• Contribuer à l’implantation de nouveaux produits dans les systèmes de risque (Murex, MSCI RiskMetrics, FIS Adaptiv).
• Participer aux ateliers de travail visant la formalisation des besoins liés aux modèles et soutenir leur mise en œuvre.
• Contribuer à l’évolution des pratiques de modélisation du risque par des analyses, des propositions et des travaux exploratoires.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat en finance, en ingénierie financière ou dans une discipline appropriée
• Un minimum de quatre ans d’expérience pertinente acquise dans un environnement de gestion des risques de marché ou de marchés financiers
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Expérience au sein d’un middle office, d’une équipe de modélisation ou d’une équipe de validation de modèles
• Connaissance du français nécessaire
• Maitrise de l’anglais de niveau avancéen raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones
• Maitrise avancée d’Excel

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Gérer la complexité, Maîtriser les relations interpersonnelles, Stimuler l’innovation

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)