Scientifique senior – Modélisation du risque de crédit (lead)

National Bank of Canada; Montreal; Híbrido; CAD 120.000 - 180.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Programme santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Régime d’acquisition d’actions

Service d’aide aux employé·e·s et à la

Télémédecine

Descripción de la vacante

National Bank of Canada recherche un scientifique senior de données pour piloter des modèles de risque de crédit destinés à des clients particuliers et entreprises. Vous dirigerez l’équipe Analytique Crédit et Risques Climatiques, partagerez votre expertise et contribuerez à l’implantation des modèles au quotidien.

Diplômé en mathématiques ou statistiques avec 5 à 7 ans d’expérience, vous maîtrisez IFRS9 et SQL/SAS, et vous aimez l’IA.

Formación

• Diplôme d'études en mathématiques, statistiques, ingénierie financière, économétrie ou dans une discipline connexe avec 5 à 7 années d'expérience pertinente
• Expérience en modélisation ou validation statistique et probabiliste
• Grande connaissance de la gestion du risque de crédit, de l'Accord de Bâle, et des lignes directrices CAR et E-23 d'OSFI
• Solide connaissance en programmation, préférablement en SAS ou SQL
• Bonne connaissance de la Norme IFRS9 et son application, un atout.
• Intérêt marqué pour l'Intelligence artificielle

Responsabilidades

• Définir l'approche, diriger et développer des modèles réglementaires de probabilités, pertes et exposition en cas de défaut
• Vulgariser et défendre les modèles développés auprès des partenaires internes et des autorités réglementaires
• Participer activement auprès des partenaires TI et lignes d’affaires afin d’assurer la compréhension et l’implantation des modèles développés
• Agir à titre de team lead et d'expert auprès des collègues, des partenaires internes ou externes et sur divers comités
• Identifier rapidement les enjeux et problématiques reliées aux modèles, développer des solutions appropriées et assurer l’adhésion des parties prenantes
• Contribuer à faire progresser le secteur sur l'évolution des techniques de modélisation et de développement de modèles en adéquation avec les exigences réglementaires et selon les avancées de l'industrie.

Conocimientos

Mathématiques

Statistiques

Ingénierie financière

Économétrie

Programmation

Educación

Diplôme en mathématiques/statistiques/ingénierie financière/économétrie ou discipline connexe

Herramientas

SAS

SQL

Descripción del empleo

Une carrière en tant que scientifique senior de données dans
l'équipe des Modèles de Risque de Crédit, c'est agir en tant qu'expert ou
experte en modélisation. Tu travailleras à développer et déployer des modèles
pour évaluer le risque de crédit des clients particuliers et entreprises de la
banque. En tant que leader au sein de l'équipe de modélisation, tu partageras
ton expertise et ton expérience pour contribuer au développement professionnel
de tes collègues. Tu joueras un rôle essentiel dans les prises de décisions
stratégiques et participeras à l'amélioration continue des pratiques.Ce
sera par ton autonomie, ta rigueur et ton esprit d’initiative que tu te
démarqueras.

Ton emploi :

• Définir
  l'approche, diriger et développer des modèles réglementaires de
  probabilités, pertes et exposition en cas de défaut
• Vulgariser
  et défendre les modèles développés auprès des partenaires internes et des
  autorités réglementaires
• Participer
  activement auprès des partenaires TI et lignes d’affaires afin d’assurer
  la compréhension et l’implantation des modèles développés
• Agir
  à titre de team lead et d'expert auprès des collègues, des partenaires
  internes ou externes et sur divers comités
• Identifier
  rapidement les enjeux et problématiques reliées aux modèles, développer
  des solutions appropriées et assurer l’adhésion des parties prenantes
• Contribuer
  à faire progresser le secteur sur l'évolution des techniques de
  modélisation et de développement de modèles en adéquation avec les
  exigences réglementaires et selon les avancées de l'industrie.

Ton équipe :

Au sein du secteur Analytique Crédit et Risques Climatiques,
tu fais partie d’une équipe d’une quinzaine de collègues expert. Tu relèves de
laDirectrice principale Modèles de risque de crédit.Notre équipe se
démarque par une expertise variée en risque de crédit et méthodes
quantitatives. Tu jouis d’un cadre de travail flexible et hybride.

Nous privilégions une variété de formes d’apprentissages en
continu pour enrichir ton développement, notamment l’apprentissage dans
l’action, des contenus de formation mis à ta disposition et le travail en
collaboration avec des collègues d’expertises et profils diversifiés.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité
interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage
dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de
nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la
formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de
l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Prérequis :

• Diplôme
  d'études en mathématiques, statistiques, ingénierie financière,
  économétrie ou dans une discipline connexe avec 5 à 7 années d'expérience
  pertinente
• Expérience
  en modélisation ou validation statistique et probabiliste
• Grande
  connaissance de la gestion du risque de crédit, de l'Accord de Bâle, et
  des lignes directrices CAR et E-23 d'OSFI
• Solide
  connaissance en programmation, préférablement en SAS ou SQL
• Bonne
  connaissance de la Norme IFRS9 et son application, un atout.
• Intérêt marqué pour l'Intelligence artificielle
  

Une carrière en tant que scientifique senior de données dans
l'équipe des Modèles de Risque de Crédit, c'est agir en tant qu'expert ou
experte en modélisation. Tu travailleras à développer et déployer des modèles
pour évaluer le risque de crédit des clients particuliers et entreprises de la
banque. En tant que leader au sein de l'équipe de modélisation, tu partageras
ton expertise et ton expérience pour contribuer au développement professionnel
de tes collègues. Tu joueras un rôle essentiel dans les prises de décisions
stratégiques et participeras à l'amélioration continue des pratiques.Ce
sera par ton autonomie, ta rigueur et ton esprit d’initiative que tu te
démarqueras.

Ton emploi :

• Définir
  l'approche, diriger et développer des modèles réglementaires de
  probabilités, pertes et exposition en cas de défaut


• Vulgariser
  et défendre les modèles développés auprès des partenaires internes et des
  autorités réglementaires


• Participer
  activement auprès des partenaires TI et lignes d’affaires afin d’assurer
  la compréhension et l’implantation des modèles développés


• Agir
  à titre de team lead et d'expert auprès des collègues, des partenaires
  internes ou externes et sur divers comités


• Identifier
  rapidement les enjeux et problématiques reliées aux modèles, développer
  des solutions appropriées et assurer l’adhésion des parties prenantes


• Contribuer
  à faire progresser le secteur sur l'évolution des techniques de
  modélisation et de développement de modèles en adéquation avec les
  exigences réglementaires et selon les avancées de l'industrie.

Ton équipe :

Au sein du secteur Analytique Crédit et Risques Climatiques,
tu fais partie d’une équipe d’une quinzaine de collègues expert. Tu relèves de
laDirectrice principale Modèles de risque de crédit.Notre équipe se
démarque par une expertise variée en risque de crédit et méthodes
quantitatives. Tu jouis d’un cadre de travail flexible et hybride.

Nous privilégions une variété de formes d’apprentissages en
continu pour enrichir ton développement, notamment l’apprentissage dans
l’action, des contenus de formation mis à ta disposition et le travail en
collaboration avec des collègues d’expertises et profils diversifiés.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité
interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage
dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de
nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la
formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de
l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Prérequis :

• Diplôme
  d'études en mathématiques, statistiques, ingénierie financière,
  économétrie ou dans une discipline connexe avec 5 à 7 années d'expérience
  pertinente


• Expérience
  en modélisation ou validation statistique et probabiliste


• Grande
  connaissance de la gestion du risque de crédit, de l'Accord de Bâle, et
  des lignes directrices CAR et E-23 d'OSFI


• Solide
  connaissance en programmation, préférablement en SAS ou SQL


• Bonne
  connaissance de la Norme IFRS9 et son application, un atout.
• Intérêt marqué pour l'Intelligence artificielle
  

Langues: Français, Anglais
Raison d’exiger cette langue: pour échanger fréquemment avec nos fournisseurs ou partenaires parlant une autre langue que le français.
Compétences: Agilité d'apprentissage, Communication, Cybersécurité, Diversité et inclusion, Empathie, Gestion des risques, Initiative, Intelligence artificielle, Modèles d'apprentissage, Modélisation statistique, Résilience, Travail en équipe

Tes avantages
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
* Assurance collective flexible
* Régime de retraite généreux
* Régime d’acquisition d’actions
* Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
* Services bancaires préférentiels
* Implication dans des initiatives communautaires
* Service de télémédecine
* Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain
Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!