Scientifique de données, Modèles de risque de marché

Desjardins Group; Montreal; Hybrid; CAD 85,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

4 semaines de vacances

Régime de retraite à prestations

Job summary

Desjardins Group recherche un Scientifique de données spécialisé en modèles de risque de marché pour son équipe de valorisation marché à Montréal. Le poste est hybride et s’insère dans un cadre dynamique de modélisation des risques et de conformité.

Vous contribuerez à documenter les méthodologies, à faire évoluer les métriques (VaR, stress tests) et à soutenir les cadres réglementaires (FRTB, SIMM, ICAAP). Vous travaillerez en collaboration avec le middle office et la validation des modèles.

Qualifications

• Baccalauréat en finance, ingénierie financière ou discipline appropriée.
• Au moins quatre ans d’expérience pertinente en gestion des risques de marché ou marchés financiers.
• Expérience au sein d’un middle office, d’une équipe de modélisation ou de validation de modèles.
• Maîtrise du français; niveau avancé en anglais requis.
• Maîtrise avancée d’Excel et capacité à documenter les méthodologies.

Responsibilities

• Contribuer à la rédaction et à la mise à jour de la documentation méthodologique des modèles et des métriques de risque.
• Participer à l’évolution des cadres réglementaires (FRTB, SIMM, ICAAP) et documentation associée.
• Participer à la revue des intrants et des composants des modèles avec les parties prenantes.
• Contribuer à l’implantation de nouveaux produits dans les systèmes de risque (Murex, MSCI RiskMetrics, FIS Adaptiv).
• Contribuer à l’amélioration des pratiques de modélisation du risque par analyses et propositions.

Skills

Finance

Modèles de risque

Excel avancé

Anglais avancé

Education

Baccalauréat en finance/ingénierie financière

Tools

Murex

MSCI RiskMetrics

FIS Adaptiv

Job description

## Scientifique de données, Modèles de risque de marchéPostuler: Le mode de travail s’appliquant au poste est hybride: Montréal: Temps plein: Publié aujourd'hui: R2611884Poste temporaire d'une durée de 12 mois. L’équipe de valorisation marché des capitaux recherche un(e) Scientifique de données, Modèles de risque de marché, pour rejoindre une équipe de conception de modèles de risque de marché dynamique, en étroite collaboration avec le middle office et l’équipe de validation des modèles. Vous contribuerez à la mise en place et à la documentation méthodologique de modèles liés aux produits dérivés, aux métriques de risque de marché (VaR, stress tests) et aux cadres réglementaires (FRTB, SIMM, ICAAP). Le poste requiert de solides bases techniques, une forte capacitée d’apprentissage et de collaboration, ainsi qu’un bon esprit analytique et de communication, afin de soutenir efficacement les travaux de l’équipe et de participer aux initiatives en cours. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :* Contribuer à la rédaction et à la mise à jour de la documentation méthodologique des produits dérivés et des modèles de risque de marché.* Prendre part à l’évolution et documenter les méthodologies de quantification des métriques de risque (VaR, stress tests) et les cadres réglementaires (FRTB, SIMM, ICAAP) selon les standards établis.* Participer à la revue des intrants et des composantes des modèles, en collaboration avec les parties prenantes.* Contribuer à l’implantation de nouveaux produits dans les systèmes de risque (Murex, MSCI RiskMetrics, FIS Adaptiv).* Participer aux ateliers de travail visant la formalisation des besoins liés aux modèles et soutenir leur mise en œuvre.* Contribuer à l’évolution des pratiques de modélisation du risque par des analyses, des propositions et des travaux exploratoires. Ce que nous offrons\\** Salaire concurrentiel et boni annuel* 4 semaines de vacances flexibles dès la première année* Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite* Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine* Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail\\*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.#LI-Hybrid Ce que vous mettrez à profit* Baccalauréat en finance, en ingénierie financière ou dans une discipline appropriée* Un minimum de quatre ans d’expérience pertinente acquise dans un environnement de gestion des risques de marché ou de marchés financiers* Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées* Expérience au sein d’un middle office, d’une équipe de modélisation ou d’une équipe de validation de modèles* Connaissance du français nécessaire* Maitrise de l’anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones* Maitrise avancée d’ExcelApprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Gérer la complexité, Maîtriser les relations interpersonnelles, Stimuler l’innovation