Scientifique de données: Modèles de risque de marché

Desjardins Group; Montreal; Hybrid; CAD 85,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

4 semaines de vacances

Régime de retraite à prestations

Job summary

Desjardins Group recherche un Scientifique de données spécialisé en modèles de risque de marché pour son équipe de valorisation marché à Montréal. Le poste est hybride et s’insère dans un cadre dynamique de modélisation des risques et de conformité.

Vous contribuerez à documenter les méthodologies, à faire évoluer les métriques (VaR, stress tests) et à soutenir les cadres réglementaires (FRTB, SIMM, ICAAP). Vous travaillerez en collaboration avec le middle office et la validation des modèles.

Qualifications

• Baccalauréat en finance, ingénierie financière ou discipline appropriée.
• Au moins quatre ans d’expérience pertinente en gestion des risques de marché ou marchés financiers.
• Expérience au sein d’un middle office, d’une équipe de modélisation ou de validation de modèles.
• Maîtrise du français; niveau avancé en anglais requis.
• Maîtrise avancée d’Excel et capacité à documenter les méthodologies.

Responsibilities

• Contribuer à la rédaction et à la mise à jour de la documentation méthodologique des modèles et des métriques de risque.
• Participer à l’évolution des cadres réglementaires (FRTB, SIMM, ICAAP) et documentation associée.
• Participer à la revue des intrants et des composants des modèles avec les parties prenantes.
• Contribuer à l’implantation de nouveaux produits dans les systèmes de risque (Murex, MSCI RiskMetrics, FIS Adaptiv).
• Contribuer à l’amélioration des pratiques de modélisation du risque par analyses et propositions.

Skills

Finance

Modèles de risque

Excel avancé

Anglais avancé

Education

Baccalauréat en finance/ingénierie financière

Tools

Murex

MSCI RiskMetrics

FIS Adaptiv

Job description

Desjardins Group recherche un Scientifique de données spécialisé en modèles de risque de marché pour son équipe de valorisation marché à Montréal. Le poste est hybride et s’insère dans un cadre dynamique de modélisation des risques et de conformité.

Vous contribuerez à documenter les méthodologies, à faire évoluer les métriques (VaR, stress tests) et à soutenir les cadres réglementaires (FRTB, SIMM, ICAAP). Vous travaillerez en collaboration avec le middle office et la validation des modèles.