Senior Risk Modeling & Data Management Specialist

Gruppo BCC Iccrea; Roma; On-site; EUR 39,000 - 50,000; Full time

Benefits offered by this job

Contratto a tempo indeterminato

Orario 37 ore settimanali

CCNL Credito Cooperativo

Job summary

Gruppo BCC Iccrea cerca una figura di Risk Modeling & Data Management Specialist presso la U.O. Financial Risk Methodologies & Solutions, all’interno dell’Area Chief Risk Officer a Roma.

Il ruolo contribuisce allo sviluppo e ottimizzazione di modelli per misurare rischi finanziari complessi e a guidare progetti di automazione e data storytelling. La posizione richiede laurea magistrale o PhD in discipline quantitative, almeno 5 anni di esperienza, ottima padronanza di Python, SQL e linguaggi di

Qualifications

• Laurea magistrale o dottorato in discipline quantitative.
• Almeno 5 anni di esperienza in modellazione ALM e/o rischi di mercato.
• Conoscenza di Python e di altri linguaggi di programmazione (C++, C#, .NET, Matlab).
• Ottima conoscenza di SQL per interrogazioni complesse.
• Plus: conoscenza metriche ALM e framework regolamentari (Linee guida EBA, Basilea).
• Spiccate doti analitiche, autonomia decisionale e problem solving.
• Buone doti comunicative e storytelling del dato per stakeholder non tecnici.
• Capacità di guidare profili junior/middle e interfacciarsi con project manager.
• Ottima conoscenza della lingua inglese.

Responsibilities

• Sviluppo, implementazione e verifica di modelli predittivi e stocastici per rischi di tasso e liquidità.
• Sviluppo e verifica di modelli per rischi di mercato e controparte; certificazione modelli di pricing.
• Presidio dell’adeguatezza dei modelli, analisi performance e conformità normativa; supporto al processo di validazione.
• Guida della creazione di strumenti di automazione per stimare modelli e misurare rischi finanziari.

Skills

Python

SQL

C++

C#

Matlab

NL PPM?

Education

Laurea Magistrale in Finanza Quantitativa

PhD in Physics/Statistics

Tools

C++

C#

.NET

Matlab

Job description

Gruppo BCC Iccrea cerca una figura di Risk Modeling & Data Management Specialist presso la U.O. Financial Risk Methodologies & Solutions, all’interno dell’Area Chief Risk Officer a Roma.

Il ruolo contribuisce allo sviluppo e ottimizzazione di modelli per misurare rischi finanziari complessi e a guidare progetti di automazione e data storytelling. La posizione richiede laurea magistrale o PhD in discipline quantitative, almeno 5 anni di esperienza, ottima padronanza di Python, SQL e linguaggi di