Risk Modeling & Data Management Specialist

Gruppo BCC Iccrea; Roma; On-site; EUR 39,000 - 50,000; Full time

Benefits offered by this job

Contratto a tempo indeterminato

Orario 37 ore settimanali

CCNL Credito Cooperativo

Job summary

Gruppo BCC Iccrea cerca una figura di Risk Modeling & Data Management Specialist presso la U.O. Financial Risk Methodologies & Solutions, all’interno dell’Area Chief Risk Officer a Roma.

Il ruolo contribuisce allo sviluppo e ottimizzazione di modelli per misurare rischi finanziari complessi e a guidare progetti di automazione e data storytelling. La posizione richiede laurea magistrale o PhD in discipline quantitative, almeno 5 anni di esperienza, ottima padronanza di Python, SQL e linguaggi di

Qualifications

• Laurea magistrale o dottorato in discipline quantitative.
• Almeno 5 anni di esperienza in modellazione ALM e/o rischi di mercato.
• Conoscenza di Python e di altri linguaggi di programmazione (C++, C#, .NET, Matlab).
• Ottima conoscenza di SQL per interrogazioni complesse.
• Plus: conoscenza metriche ALM e framework regolamentari (Linee guida EBA, Basilea).
• Spiccate doti analitiche, autonomia decisionale e problem solving.
• Buone doti comunicative e storytelling del dato per stakeholder non tecnici.
• Capacità di guidare profili junior/middle e interfacciarsi con project manager.
• Ottima conoscenza della lingua inglese.

Responsibilities

• Sviluppo, implementazione e verifica di modelli predittivi e stocastici per rischi di tasso e liquidità.
• Sviluppo e verifica di modelli per rischi di mercato e controparte; certificazione modelli di pricing.
• Presidio dell’adeguatezza dei modelli, analisi performance e conformità normativa; supporto al processo di validazione.
• Guida della creazione di strumenti di automazione per stimare modelli e misurare rischi finanziari.

Skills

Python

SQL

C++

C#

Matlab

NL PPM?

Education

Laurea Magistrale in Finanza Quantitativa

PhD in Physics/Statistics

Tools

C++

C#

.NET

Matlab

Job description

Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. Financial Risk Methodologies & Solutions – inserita nell’Area Chief Risk Officer– cerchiamo una persona per riscoprire il ruolo di Risk Modeling & Data Management Specialist che contribuirà asviluppare, ottimizzare e gestire i modelli matematici e statistici utili alla valutazione e misurazione delle diverse tipologie di rischi finanziari (rischio di tasso di interesse, rischio di liquidità, rischi di mercato e rischio di controparte).

Queste le principali attività:

• sviluppo, implementazione e verifica di modelli predittivi e stocastici avanzati per la misurazione dei rischi di tasso e liquidità, inclusa la modellazione statistica del comportamento dei clienti (cd behavioral models);

• sviluppo, implementazione e verifica dei modelli applicati nella misurazione dei rischi di mercato e del rischio di controparte e certificazione dei modelli di pricing;

• presidio nel continuo dell’adeguatezza dei modelli mediante analisi delle performance e monitoraggio della rispondenza alla normativa interna ed esterna di riferimento, alle esigenze interne dell'Organizzazione ed alle “best practice” di mercato; supporto del processo di validazione e ispezione con le Autorità di Vigilanza;

• guida della creazione di strumenti di automazione utili per la stima dei modelli e la misurazione dei rischi finanziari.

Requisiti richiesti per presentare la tua candidatura:

• Laurea Magistrale o PhD in discipline quantitative: Finanza Quantitativa, Matematica Finanziaria, Fisica, Statistica o Ingegneria;

• Almeno 5 anni di esperienza nella modellazione ALM (IRRBB/Liquidità) e/o Rischi di Mercato presso istituti bancari, assicurativi o primarie società di consulenza;

• Conoscenza di Python e di altri linguaggi di programmazione/applicativi (C++/C#, .NET, MatLab, ecc.);

• Ottima conoscenza del linguaggio SQL per l'interrogazione e la manipolazione di database relazionali complessi;

• Costituisce un plus: conoscenza delle metriche ALM, market risk e counterparty risk e dei framework regolamentari di riferimento (Linee guida EBA, Basilea, etc.);

• Spiccate doti analitiche, autonomia decisionale e attitudine al problem solving complesso;

• Buone doti comunicative e di storytelling del dato, fondamentali per tradurre concetti quantitativi complessi a stakeholder non tecnici;

• Capacità di guidare i profili junior e middle, supervisionandone il lavoro e offrendo supporto tecnico e di crescita professionale, e di interfacciarsi direttamente con i project manager o gli utilizzatori dei modelli per definire linee guida, requisiti e strategie di progetto;

• Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata).

Sede di lavoro: Roma

Cosa ti offriamo:

• Contratto: tempo indeterminato

• Orario di lavoro settimanale: 37 ore

• CCNL Credito Cooperativo integrato con elementi complementari stabiliti dagli accordi aziendali di secondo livello.

• RAL compresa tra 39-50K

• Il Gruppo prevede una componente variabile della retribuzione come disciplinato dalle nostre Politiche di Remunerazione

• Sistema di Welfare aziendale e possibilità di lavorare in modalità agile

• Ampia offerta formativa a supporto dello sviluppo professionale per tutte le persone

La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il Gruppo BCC Iccrea riconosce che l'attenzione delle diversità, l’inclusione e la tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale siano principi fondamentali di creazione di valore per il Gruppo stesso.