Senior Credit Risk Modelling Specialist

SACE Group; Roma; In loco; EUR 32.000 - 39.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

SACE Roma cerca un Credit Risk Modelling Specialist per contribuire allo sviluppo, all'implementazione e al monitoraggio dei modelli PD, LGD ed EAD, con focus su esposizioni performing e non-performing e sull’evoluzione del framework Climate Risk

La posizione prevede lo sviluppo di modelli interni, la gestione del ciclo di vita dei modelli e stretta collaborazione con Risk Management e IT/Data Management.

Competenze

• Laurea in ambito quantitativo, statistica, ingegneria, economia o campo correlato.
• Almeno tre anni di esperienza in Credit Risk Modelling o Risk Analytics.
• Comprovata conoscenza di Python, SAS o R e BPM Office.

Mansioni

• Sviluppare e mantenere modelli PD, LGD ed EAD per portafogli performing e non-performing.
• Sviluppare una suite di modelli interni di rating per corporate domestico e internazionale.
• Supportare metodologia di Expected Loss e Unexpected Loss, inclusi stress test e scenari.
• Monitorare periodicamente la performance e stabilità dei modelli e proporre adeguamenti.
• Contribuire all'integrazione del climate risk nei modelli e framework di rischio.

Conoscenze

Analisi quantitativa

Inglese avanzato

Lavoro di gruppo

Formazione

Laurea magistrale in statistica/economia/ingegneria

Almeno 3 anni di esperienza in Credit Risk Modelling

Strumenti

Python

SAS

R

MS Office

Descrizione del lavoro

SACE Roma cerca un Credit Risk Modelling Specialist per contribuire allo sviluppo, all'implementazione e al monitoraggio dei modelli PD, LGD ed EAD, con focus su esposizioni performing e non-performing e sull’evoluzione del framework Climate Risk

La posizione prevede lo sviluppo di modelli interni, la gestione del ciclo di vita dei modelli e stretta collaborazione con Risk Management e IT/Data Management.