Credit Risk Modelling & Climate Risk Specialist

SACE; Roma; In loco; EUR 32.000 - 39.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

SACE cerca una risorsa nel team Credit Risk Modelling a Roma per contribuire allo sviluppo, implementazione e monitoraggio di modelli quantitativi di rischio di credito. Focus su PD, LGD ed EAD per esposizioni performing e non‑performing, con integrazione del Climate Risk nei framework e nelle analisi di scenario.

La risorsa lavorerà in un ambiente dinamico, affiancata da colleghi senior, con contratto a tempo indeterminato e sede di lavoro a Roma.

Competenze

• Diploma di laurea in campo quantitativo: statistica, matematica, ingegneria, fisica o area affine.
• Ottima conoscenza della lingua inglese; programmazione in Python, SAS o R.
• Eccellente capacità analitica e di lavoro in team.

Mansioni

• Analisi quantitativa mediante tecniche statistiche.
• Sviluppare e mantenere modelli di PD, LGD ed EAD per portafogli performing e non-performing.
• Gestire ciclo di vita dei modelli: sviluppo, implementazione, calibrazione, monitoring e redevelopment.
• Definire metodologie di Expected ed Unexpected Loss, con analisi di scenario e stress testing.
• Monitorare performance e stabilità dei modelli e migliorare dataset e data preparation.
• Integrazione del climate risk nei modelli PD, LGD ed EAD e nelle metriche di capitale.
• Collaborare con Risk Management, IT/Data Management e altre strutture aziendali.

Descrizione del lavoro

SACE cerca una risorsa nel team Credit Risk Modelling a Roma per contribuire allo sviluppo, implementazione e monitoraggio di modelli quantitativi di rischio di credito. Focus su PD, LGD ed EAD per esposizioni performing e non‑performing, con integrazione del Climate Risk nei framework e nelle analisi di scenario.

La risorsa lavorerà in un ambiente dinamico, affiancata da colleghi senior, con contratto a tempo indeterminato e sede di lavoro a Roma.