Credit Risk & Climate Modelling Specialist

SACE S.P.A.; Roma; In loco; EUR 32.000 - 39.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

SACE S.p.A. è alla ricerca di una risorsa senior nel modelling del credito per supportare lo sviluppo, implementazione e monitoraggio di modelli quantitativi come PD, LGD ed EAD.

Il ruolo prevede l'integrazione di Climate Risk nella valutazione del rischio e la collaborazione con Risk Management e IT/Data Management a Roma. La posizione richiede laurea in ambito quantitativo, almeno tre anni di esperienza in Credit Risk Modelling, padronanza di Python/SAS/R, inglese fluente e conoscenza di

Competenze

• Laurea in ambito quantitativo statistica, matematica, ingegneria, fisica o campo correlato.
• Almeno tre anni di esperienza in ambito Credit Risk Modelling o Risk Analytics.
• Conoscenza del quadro normativo sui modelli interni di rating Basilea.
• Programming avanzata in Python, SAS o R.
• Ottima conoscenza di MS Office.
• Ottima conoscenza dell'inglese, preferibilmente con esperienze all'estero.

Mansioni

• Analisi quantitativa mediante tecniche statistiche.
• Contribuire allo sviluppo di una suite di modelli interni di rating per Corporate Domestico ed Internazionale.
• Sviluppare e mantenere modelli di PD, LGD ed EAD per portafogli performing e non-performing.
• Gestire il ciclo di vita dei modelli: sviluppo, calibrazione, monitoring e re-development.
• Supportare metodologie di Expected/Unexpected Loss, scenari e stress testing.
• Monitorare performance e stabilità dei modelli e proporre adeguamenti.
• Analizzare e migliorare dataset e data preparation per modelling.
• Contribuire al framework di Climate Risk Vulnerability e alla sua integrazione nei modelli.

Conoscenze

Python

SAS

R

Inglese

Microsoft Office

Formazione

Laurea in ambito quantitativo o affine

Descrizione del lavoro

SACE S.p.A. è alla ricerca di una risorsa senior nel modelling del credito per supportare lo sviluppo, implementazione e monitoraggio di modelli quantitativi come PD, LGD ed EAD.

Il ruolo prevede l'integrazione di Climate Risk nella valutazione del rischio e la collaborazione con Risk Management e IT/Data Management a Roma. La posizione richiede laurea in ambito quantitativo, almeno tre anni di esperienza in Credit Risk Modelling, padronanza di Python/SAS/R, inglese fluente e conoscenza di