Risk Analyst

Michael Page International; Milano; In loco; EUR 42.000 - 65.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Michael Page International cerca un Risk Analyst da inserire a Milano e provincia per gestire la misurazione e mitigazione dei rischi quantitativi secondo Solvency II.

La risorsa riporterà al responsabile e si occuperà di identificare KPI, analizzare rischi, preparare QRTs e contribuire all'ORSA. Laurea magistrale e 2+ anni di esperienza richieste; inglese fluente.

Competenze

• Laurea magistrale in scienze statistiche attuariali o affini.
• Esperienza minima di 2 anni in ruoli simili, preferibilmente in assicurazioni.
• Conoscenza di principi di Risk Management e Solvency II.
• Conoscenza della Standard formula e moduli Market Risk/Counterparty Default.
• Inglese scritto e parlato richiesto; conoscenza di spagnolo è un plus.
• Pacchetto Office completo (Word, PowerPoint, Excel).

Mansioni

• Gestire misurazione e monitoraggio dei rischi quantitativi secondo Solvency II.
• Identificare e monitorare KRI definiti dalle politiche IVASS.
• Analizzare rischi nel Risk Appetite e monitorarne i limiti.
• Supportare compilazione e invio di QRTs al Dipartimento Finance.
• Supportare definizione e formalizzazione dell ORSA.
• Eseguire Stress Test, Reverse Test, Back tests e scenari.

Conoscenze

Solvency II

Risk Management

Market Risk

Counterparty Risk

Inglese

Excel

Formazione

Laurea magistrale in scienze statistiche attuariali o affini

Strumenti

Word

PowerPoint

Excel

Descrizione del lavoro

Categoria: Insurance

Luogo di lavoro: Milano e provincia

Ricerchiamo un Risk Analyst che all'interno della compagnia avrà il compito di gestire le attività di misurazione e mitigazione dei rischi quantitativi della Compagnia (es.sottoscrizione, mercato, controparte etc.) e supportare il responsabile nella loro identificazione.

In particolare la risorsa dovrà occuparsi di:

• Gestire le attività di misurazione e monitoraggio dei rischi quantitativi della Compagnia attraverso la metodologia Solvency II.
• Identificare e monitorare gli indicatori di rischio (KRI's) definiti dalle politiche e dai regolamenti IVASS.
• Analizzare i rischi quantitativi definiti nel "Risk Appetite" di 1° e 2° livello e monitorarne i relativi limiti.
• Contribuire alla compilazione e l'invio al dipartimento Finance dei QRT's di competenza della funzione Risk.
• Supportare la corretta definizione e formalizzazione della relazione ORSA (ORSA Report).
• Eseguire gli "Stress Test", "Reverse Test", "Back tests" e le analisi di scenario relativi ai rischi quantitativi.
• Calcolare le proiezioni del requisito di capitale (SCR) e dei fondi eleggibili (Eligible own funds) con scenari standard e/o stressati.
• Supportare le gap analysis delle politiche di Gruppo e dei regolamenti IVASS relativi ai rischi quantitativi.

Requisiti: Il candidato ideale è un possesso dei seguenti requisitiLaurea magistrale in scienze statistiche attuariali o facoltà affini.Esperienza di almeno 2 anni in ruoli similari in realtà preferibilmente assicurative.Gradita precedente esperienza in società di revisione.Conoscenza dei principi di Risk Management.Conoscenza di Solvency II (Direttiva, Atti Delegati, Codice Assicurazioni Private, Regolamenti IVASS).Conoscenza della Standard formula e moduli Market risk, Conterparty Default.Pacchetto office (Word, Power Point, Excell, etc).Inglese scritto e parlato.La conoscenza dello spagnolo è un plus.