Non Life & Health Risk Analyst

Unipol Assicurazioni; Bologna; In loco; EUR 38.000 - 48.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Polizza sanitaria

Descrizione del lavoro

Unipol Assicurazioni S.p.A. ricerca un analista quantitativo da inserire nel team Non Life and Health Risk Modeling a Bologna.

Il ruolo prevede sviluppo, manutenzione ed analisi di modelli per valutare i rischi Danni e Salute, con foco su SCR, IFRS 17 e governance. Sono richiesti una laurea magistrale in discipline quantitative, almeno 3 anni di esperienza in Risk Management o Attuariato, e competenze di programmazione (SAS, Python, R).

Competenze

• Laurea magistrale in discipline quantitative conseguita con ottima votazione.
• Almeno 3 anni di esperienza in Risk Management o Attuariato in assicurazioni o consulenza attuariale.
• Consolidata abilità di programmazione e gestione basi dati (SAS, Python, R).
• Capacità analitiche, precisione e orientamento al risultato.
• Attitudine al lavoro in team e buone capacità comunicative.

Mansioni

• Supportare la misurazione del SCR e del Risk Margin, partecipando a chiusure trimestrali e ORSA.
• Valutare IFRS 17 LIC e LRC in base a LIC e LRC.
• Analizzare evoluzione trimestrale degli Own Funds e riconciliazione tra Solvency II e IFRS 17.
• Predisporre analisi annuale di Profit & Loss Attribution.
• Calibrare e monitorare i modelli per SCR sui rischi Dann i e Salute.
• Partecipare a progetti e mantenzione dei modelli interni.

Conoscenze

Analisi quantitativa

Capacità analitiche

Lavoro di squadra

Formazione

Laurea magistrale in discipline quantitative

Strumenti

SAS

Python

R

Descrizione del lavoro

Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazione multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni, per un potenziamento dell’area Risk Management, è alla ricerca di un giovane e brillante analista quantitativo da inserire nel ruolo di:

Sede di lavoro: Bologna

Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “Non Life and Health Risk Modeling”, sarà incaricato dello sviluppo, manutenzione ed analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi Danni e Salute in portafoglio con particolare riguardo alla misurazione di: Solvency Capital Requirement, Fair Value Adjustment e Capital Generation.

Principali attività:

• Supportare il processo di misurazione del Solvency Capital Requirement (SCR) e del Risk Margin, partecipando alle attività svolte in occasione delle chiusure trimestrali, della predisposizione della Relazione ORSA e delle attività di analisi necessarie alla validazione del Modello Interno;
• Contribuire alla valutazione del Risk Adjustment previsto dal principio contabile IFRS 17, in base alla determinazione della Liability for Incurred Claims (LIC) e della Liability for Remaining Coverage (LRC);
• Analizzare l'evoluzione trimestrale degli Own Funds, con riferimento agli impatti derivanti dalle variazioni delle riserve tecniche e riconciliazione tra le valutazioni effettuate secondo il framework Solvency II e quelle predisposte in conformità al principio IFRS 17;
• Contribuire alla predisposizione dell'analisi annuale di Profit & Loss Attribution, con particolare riguardo alle determinanti economiche e di rischio che hanno influenzato l'andamento del capitale e dei risultati relativi ai rischi tecnici Danni e Salute;
• Calibrazione e monitoraggio periodico dei modelli per la misurazione del Solvency Capital Requirement (SCR) relativo ai rischi di sottoscrizione Danni e Salute;
• Partecipare alle attività progettuali in carico al team e manutenzione dei modelli interni e standard di valutazione del rischio, collaborando al loro continuo aggiornamento.

Requisiti richiesti:

• Laurea magistrale in discipline quantitative (Scienze Statistiche Attuariali, Scienze Statistiche, Economia quantitativa o analogo titolo di studio) conseguita con ottima votazione finale;
• Esperienza professionale di almeno 3 anni acquisita presso compagnie assicurative nelle funzioni di Risk Management o Attuariato, o in società di consulenza attuariale;
• Consolidata abilità di programmazione e gestione Banche Dati (es. Sas, Python, R);
• Capacità analitiche, abilità nella realizzazione di analisi quantitative, precisione e orientamento al risultato;
• Attitudine al lavoro in team e buone capacità comunicative.

Rappresentano requisiti preferenziali per la selezione:

• Familiarità con modelli di valutazione rischi prodotti danni,
• Conoscenza del contesto regolamentare assicurativo Solvency II e IFRS 17 e principi IAS;

Il candidato/a in possesso delle competenze e delle esperienze richieste sarà inserito/a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL ANIA alle seguenti condizioni:

Retribuzione Annua Lorda: da €. 38.000 a €. 48.000 + Premio Aziendale Variabile

Polizza Sanitaria

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.