Market Risk Specialist - Internship

Banca Sella Holding; Fabbriche; In loco; EUR 8000 - 10.000; Part-time

Vantaggi offerti da questo lavoro

Rimborso spese 800€

Descrizione del lavoro

La Banca Sella Holding, con sede a Biella, propone uno stage nell’Area Risk Management di Market Risk per approfondire la gestione della liquidità, l’analisi dei rischi di mercato e lo sviluppo di modelli quantitativi. Il percorso è rivolto a laureandi o neolaureati magistrali in finanza, statistica o discipline affini.

Lo stage, della durata di 6 mesi, offre un rimborso spese di 800€ mensili e si svolge in presenza. Opportunità di confronto con IT e funzioni di controllo e auditing.

Competenze

• Hai completato o stai completando una laurea magistrale in Finanza, Statistica, Ingegneria, Matematica, Fisica oppure Master in finanza quantitativa.
• Possiedi buone capacità di elaborare dati complessi e conoscenza delle metodologie di analisi statistica.
• Hai studiato contabilità bancaria e conosci la struttura del funding bancario (depositi, wholesale, capital markets) e gli strumenti finanziari quali titoli, repo, PCT, Covered Bond e ABS.
• Hai studiato gli strumenti di pricing finanziario e i modelli sottostanti (es. modello di Black‑Scholes, VaR, ecc.).

Mansioni

• Redigere report periodici per i principali organi di direzione e coordinamento del Gruppo.
• Analizzare la liquidità della banca e le metriche di rischio di liquidità (LCR, NSFR, maturity ladder).
• Sviluppare e aggiornare modelli quantitativi per il controllo del rischio di mercato e di tasso sul banking book.
• Supportare nelle attività di risk management e nel monitoraggio dei rischi finanziari dei portafogli clienti.

Conoscenze

Excel avanzato

SQL

Analisi statistica

Modelli quantitativi

Formazione

Laurea magistrale in Finanza/Statistica/Ingegneria/Matematica/Fisica o Master in finanza quantitativa

Descrizione del lavoro

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.

All'interno dell'Area Risk Management di Capogruppo, nel team di Market Risk, nel percorso di stage avrai modo di approfondire le seguenti tematiche: Redigere report periodici per i principali organi di direzione e coordinamento del Gruppo (Consiglio di Amministrazione, Comitato Rischi, Comitato ALM e Comitato Investimenti). Approfondire il funzionamento della gestione della liquidità della banca, comprendendone le logiche e gli equilibri tra raccolta e impieghi; Analizzare le principali metriche relative al Rischio di Liquidità: LCR, NSFR, maturity ladder, cashflow projections ecc. Collaborare con la funzione IT per la manutenzione e l'aggiornamento delle basi dati utilizzate per i controlli. Supportare nella definizione annuale del Risk Appetite di Gruppo (RAF) e nella verifica dell'adeguatezza del capitale (ICAAP) per i rischi di mercato e di liquidità (ILAAP). Analizzare i principali rischi finanziari relativi ai portafogli della Clientela del Gruppo. Monitoraggio dei rischi collegati ad un’ampia gamma di strumenti finanziari nell’ambito della prestazione dei Servizi di Investimento offerti dalle Banche e Società del Gruppo. Sviluppare e aggiornare modelli quantitativi per il controllo del rischio di mercato, di tasso di interesse sul banking book e del rischio di liquidità.

Requisiti preferenziali:

• Hai completato o stai completando una laurea magistrale in Finanza, Statistica, Ingegneria, Matematica, Fisica oppure Master in finanza quantitativa.
• Possiedi buone capacità di elaborare dati complessi e conoscenza delle metodologie di analisi statistica.
• Hai studiato contabilità bancaria e conosci la struttura del funding bancario (depositi, wholesale, capital markets) e gli strumenti finanziari quali titoli, repo, PCT, Covered Bond e ABS.
• Hai studiato gli strumenti di pricing finanziario e i modelli sottostanti (es. modello di Black‑Scholes, VaR, ecc.).
• Hai interesse e conoscenza di base delle principali categorie di rischio bancario.
• Hai basi di statistica ed econometria, tecniche di modellazione delle serie storiche (es. ARIMA, GARCH) e tecniche di regressione.
• Curiosità verso le applicazioni dell'Intelligenza Artificiale Generativa e dei Large Language Models.
• Ottima conoscenza di Excel ed eventuale esperienza con sistemi di risk/reporting.
• Hai familiarità con database e linguaggi per la gestione di dati strutturati (SQL).

Ti guida e motiva l’interesse per i mercati finanziari e la comprensione delle dinamiche di mercato e vorresti capirne di più? La tua determinazione, proattività e ricerca di autonomia, unite a energia, capacità di lavorare in team e ottime capacità relazionali ti permetteranno di eccellere in un ambiente dinamico e collaborativo, dove le idee e l'entusiasmo faranno la differenza. Il percorso di stage nel Team Market Risk ti consentirà di acquisire le competenze quantitative e computazionali necessarie per potersi inserire attivamente nel settore del Risk management finanziario.

Cosa offriamo:

• Stage curricolare o extracurricolare di 6 mesi (inizio previsto: ottobre 2026)
• Rimborso spese 800€ mensili
• Modalità e sede di lavoro: Biella, in presenza.

Il Gruppo promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e orientato alla valorizzazione delle diversità di genere, età e nazionalità, considerate un elemento distintivo per la crescita delle persone e lo sviluppo dell’organizzazione.

Questo impegno si traduce anche nel conseguimento della Certificazione per la Parità di Genere, che riflette un approccio concreto e quotidiano all’equità e all’inclusione.

In linea con le previsioni in materia di trasparenza retributiva, il Gruppo garantisce processi di selezione improntati a criteri di equità, trasparenza e non discriminazione.