Life Risk Specialist

Gruppo Unipol; Emilia-Romagna; On-site; EUR 42,000 - 52,000; Full time

Benefits offered by this job

Polizza sanitaria

Buoni pasto

Job summary

Unipol Assicurazioni S.p.A. cerca un Life Risk Specialist da inserire nel team Life Risk Modeling a Bologna, in presenza.

La risorsa gestirà il modello interno vita e il modello ALM adottato dal gruppo, occupandosi di sviluppo, manutenzione e analisi dei rischi del portafoglio vita. Requisiti: laurea magistrale in Scienze Statistiche o Finanza Quantitativa, 3–4 anni di esperienza in assicurazioni o consulenza, esperienza con RAFM o Prophet, conoscenza Solvency II/IFRS 17 e competenze di

Qualifications

• Laurea magistrale in Scienze Statistiche o Finanza Quantitativa.
• 3–4 anni di esperienza in assicurazioni o consulenza, ruolo di Senior Specialist nella generazione modelli.
• Esperienza con modelli ALM e Solvency II/IFRS 17.
• Competenze di programmazione (Python, R, VBA, C++).
• Buone capacità analitiche e lavoro di squadra.

Responsibilities

• Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e SCR di mercato.
• Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello ALM per il portafoglio vita.
• Riconciliazione tra Solvency II e IFRS 17 e analisi dei risultati.
• Predisposizione di reportistica relativa.

Skills

Python

R

VBA

C++

ALM modelling

Analisi dati

Education

Laurea magistrale Scienze Statistiche o Finanza Quantitativa

Tools

RAFM

Prophet

Job description

Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia Di Assicurazione Multi-ramo Del Gruppo Unipol, Leader In Italia Nei Rami Danni, Per Un Potenziamento Dell’area Risk Management, è Alla Ricerca Di Un Brillante Analista Quantitativo Da Inserire Nel Ruolo Di

Life Risk Specialist

Sede di lavoro: Bologna (in presenza)

Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “Life Risk Modeling”, si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol. Il candidato entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all’analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita.

Principali Attività

• Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita;
• Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita;
• Riconciliazione e analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17;
• Analisi dei risultati dei modelli, interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica.

Requisiti Richiesti

• Laurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale;
• Almeno 3/4 anni di esperienza, acquisita presso compagnie assicurative o primarie società di consulenza, in attività svolte nel ruolo di Senior Specialist nella generazione modelli di valutazione del portafoglio vita, con particolare riferimento ai modelli di Asset Liability Management (ALM);
• Esperienza nell’utilizzo di uno dei principali software di modellazione attuariale, in particolare RiskAgility Financial Modeller (RAFM) o Prophet;
• Esperienza nell’implementazione e gestione di modelli interni vita in ambito Solvency II;
• Esperienza nella programmazione in ambito matematico-statistico (es. Python, R, VBA, C++ o linguaggi analoghi);
• Buone capacità analitiche, orientamento al risultato e attitudine al lavoro in team.

Il Candidato In Possesso Delle Competenze e Delle Esperienze Richieste Sarà Inserito Con Rapporto Di Lavoro a Tempo Indeterminato Ai Sensi Del CCNL Imprese Di Assicurazione Alle Seguenti Condizioni

• Retribuzione Annua Lorda: da €. 42.000 a $. 52.000 + Premio Aziendale Variabile
• Polizza Sanitaria
• Buoni Pasto.

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.