Life Risk Specialist

Unipol Assicurazioni; Bologna; On-site; EUR 42,000 - 52,000; Full time

Benefits offered by this job

Polizza Sanitaria

Bonus Variabile a livello aziendale

Job summary

Unipol Assicurazioni S.p.A., leader nel settore, cerca un analista quantitativo da inserire nel Life Risk Modeling a Bologna in presenza. L’obiettivo è gestire i modelli interni vita e ALM, valutando rischi e output per reportistica di portafoglio vita.

Si richiede laurea magistrale in finanza quantitativa o statistica, 3–4 anni di esperienza nel ruolo Senior Specialist e competenze su RAFM/Prophet, Solvency II, Python/R/C++. Retribuzione annuale da 42.000 a 52.000 euro + variabile.

Qualifications

• Laurea magistrale in Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale.

Responsibilities

• Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita.

Skills

Python

R

VBA

C++

Analisi dati

Lavoro in team

Problem solving

Modelli ALM

Education

Laurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa

Tools

RiskAgility Financial Modeller (RAFM)

Prophet

Job description

Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazione multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni, per un potenziamento dell’area Risk Management, è alla ricerca di un brillante analista quantitativo da inserire nel ruolo di:

Sede di lavoro: Bologna (in presenza)

Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “Life Risk Modeling”, si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol. Il candidato entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all’analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita.

Principali attività:

• Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita;
• Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita;
• Riconciliazione e analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17;
• Analisi dei risultati dei modelli, interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica.

Requisiti richiesti:

• Laurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale;
• Almeno 3/4 anni di esperienza, acquisita presso compagnie assicurative o primarie società di consulenza, in attività svolte nel ruolo di Senior Specialist nella generazione modelli di valutazione del portafoglio vita, con particolare riferimento ai modelli di Asset Liability Management (ALM);
• Esperienza nell’utilizzo di uno dei principali software di modellazione attuariale, in particolare RiskAgility Financial Modeller (RAFM) o Prophet;
• Esperienza nell’implementazione e gestione di modelli interni vita in ambito Solvency II;
• Esperienza nella programmazione in ambito matematico-statistico (es. Python, R, VBA, C++ o linguaggi analoghi);
• Buone capacità analitiche, orientamento al risultato e attitudine al lavoro in team.

Il candidato in possesso delle competenze e delle esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione alle seguenti condizioni:

Retribuzione Annua Lorda: da €. 42.000 a €. 52.000 + Premio Aziendale Variabile

Polizza Sanitaria

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.