Life Risk Specialist

Unipol Assicurazioni; Bologna; In loco; EUR 42.000 - 52.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Polizza sanitaria

Premio variabile aziendale

Descrizione del lavoro

Unipol Assicurazioni S.p.A., sede di Bologna, ricerca un analista quantitativo da inserire nel team Life Risk Modeling. Si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello ALM, contribuendo allo sviluppo, manutenzione e analisi dei modelli utilizzati per valutare i rischi del portafoglio vita.

Il candidato ideale ha una laurea magistrale in scienze statistiche o finanza quantitativa, 3/4 anni di esperienza come Senior Specialist in ALM, esperienze con RAFM/Prophet, Solvency II e

Competenze

• Laurea magistrale in Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa richiesta con votazione alta.
• Almeno 3/4 anni di esperienza come Senior Specialist in ALM per portafoglio vita.
• Esperienza con Solvency II e IFRS 17.
• Competenze di programmazione matematica-statistica (Python, R, VBA, C++ o similari).
• Buone capacità analitiche e attitudine al lavoro in team.

Mansioni

• Sviluppo e implementazione di modelli matematico-statistici per SCR vita e SCR di mercato.
• Gestione e evoluzione del modello ALM per portafoglio vita.
• Riconciliazione tra Solvency II e IFRS 17 e analisi degli output dei modelli.
• Predisposizione della reportistica relativa ai risultati.

Conoscenze

Capacità analitiche

Orientamento al risultato

Lavoro in team

Formazione

Laurea magistrale in Scienze Statistiche o Finanza Quantitativa

Strumenti

RiskAgility Financial Modeller (RAFM)

Prophet

Python

R

VBA

C++

Descrizione del lavoro

Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazione multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni, per un potenziamento dell’area Risk Management, è alla ricerca di un brillante analista quantitativo da inserire nel ruolo di:

Sede di lavoro: Bologna (in presenza)

Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “Life Risk Modeling”, si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol. Il candidato entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all’analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita.

Principali attività:

• Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita;
• Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita;
• Riconciliazione e analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17;
• Analisi dei risultati dei modelli, interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica.

Requisiti richiesti:

• Laurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale;
• Almeno 3/4 anni di esperienza, acquisita presso compagnie assicurative o primarie società di consulenza, in attività svolte nel ruolo di Senior Specialist nella generazione modelli di valutazione del portafoglio vita, con particolare riferimento ai modelli di Asset Liability Management (ALM);
• Esperienza nell’utilizzo di uno dei principali software di modellazione attuariale, in particolare RiskAgility Financial Modeller (RAFM) o Prophet;
• Esperienza nell’implementazione e gestione di modelli interni vita in ambito Solvency II;
• Esperienza nella programmazione in ambito matematico-statistico (es. Python, R, VBA, C++ o linguaggi analoghi);
• Buone capacità analitiche, orientamento al risultato e attitudine al lavoro in team.

Il candidato in possesso delle competenze e delle esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione alle seguenti condizioni:

Retribuzione Annua Lorda: da €. 42.000 a €. 52.000 + Premio Aziendale Variabile

Polizza Sanitaria

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.