Junior Quant Analyst - Market & Counterparty Risk

Banco BPM; Milano; In loco; EUR 60.000 - 100.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Banco BPM cerca una risorsa per il Risk di Mercato e Controparte nel team Quant. La figura si occupa di estendere e mantenere librerie di calcolo per validare pricing di strumenti finanziari, analizzare greche e misure xVA/Initial Margin.

Saranno predisposte suite di unit, integrated e smoke test; gestione del versioning del codice secondo best practices; supporto nel setup di applicativi, ambienti e connessioni a database, nonché contributo alle linee guida su librerie di algoritmi.

Competenze

• Estensione, manutenzione, refactoring e automazione di librerie di calcolo per validazione del pricing di strumenti finanziari
• Analisi delle greche e di quantificazione di misure xVA e Initial Margin
• Predisposizione delle suite di unit, integrated & smoke test
• Versioning del codice secondo best practices
• Supporto ai colleghi nella configurazione di applicativi, variabili di ambiente, connessione ai database, ambienti di scripting
• Partecipazione nelle linee guida e best practice nell’utilizzo, manutenzione e sviluppo librerie di algoritmi

Mansioni

• Estensione, manutenzione, refactoring e automazione di librerie di calcolo per finalità di validazione del pricing di strumenti finanziari, analisi delle greche e di quantificazione di misure xVA e Initial Margin
• Predisposizione delle suite di unit, integrated & smoke test
• Versioning del codice secondo best practices
• Supporto ai colleghi nella configurazione di applicativi, variabili di ambiente, connessione ai database, ambienti di scripting
• Partecipazione nella definizione delle linee guida e best practice nell’utilizzo, manutenzione e sviluppo librerie di algoritmi

Descrizione del lavoro

Banco BPM cerca una risorsa per il Risk di Mercato e Controparte nel team Quant. La figura si occupa di estendere e mantenere librerie di calcolo per validare pricing di strumenti finanziari, analizzare greche e misure xVA/Initial Margin.

Saranno predisposte suite di unit, integrated e smoke test; gestione del versioning del codice secondo best practices; supporto nel setup di applicativi, ambienti e connessioni a database, nonché contributo alle linee guida su librerie di algoritmi.