Banco BPM - Junior Quant Analyst – Market & Counterparty Risk

BancoBPM; Milano; In loco; EUR 32.000 - 39.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Banco BPM ricerca una figura nel core del team Quant del Market & Counterparty Risk per estendere e automatizzare librerie di calcolo e per supportare la validazione del pricing di strumenti finanziari. Verrà coinvolto in attività di testing, integrazione e versioning del codice.

La posizione richiede una laurea specialistica in discipline quantitative e conoscenze di programmazione avanzate. È indicata una forte propensione al lavoro di squadra e al continuo aggiornamento sulle librerie open

Competenze

• Laurea specialistica in Matematica, Ingegneria Matematica, Fisica o affini.
• Non è richiesta esperienza lavorativa pregressa.
• Portfolio di progetti è apprezzato ma non obbligatorio.
• Buona conoscenza di strumenti di finanza matematica e analisi delle greche.

Mansioni

• Estensione, manutenzione e refactoring di librerie di calcolo per finalità di validazione del pricing di strumenti finanziari.
• Predisposizione delle suite di unit, integrated & smoke test.
• Versioning del codice secondo best practices.
• Supporto ai colleghi nella configurazione di applicativi, variabili di ambiente, connessione ai database, ambienti di scripting, ecc.
• Partecipazione nella definizione delle linee guida e best practice nell’utilizzo, manutenzione e sviluppo librerie di algoritmi.

Conoscenze

Finanza matematica

Programmazione Python/C++/Rust

Inglese avanzato

SQL Server

Shell scripting

Formazione

Laurea Specialistica in Matematica / Ingegneria Matematica / Fisica

Strumenti

Git

QuantLib

ORE

Descrizione del lavoro

La struttura di Rischio di Mercato e Controparte ha come mission quella di certificare la corretta rappresentazione, valutazione nonché i rischi derivanti dall’operatività svolta dai desk di Banking e Trading Book del Gruppo Banco BPM.

La persona selezionata entrerà nel sub-team Quant del Market & Counterparty Risk e si occuperà, in particolare, di:

• Estensione, manutenzione, refactoring e automazione di librerie di calcolo per finalità di validazione del pricing di strumenti finanziari, analisi delle greche e di quantificazione di misure xVA e Initial Margin;
• Predisposizione delle suite di unit, integrated & smoke test;
• Versioning del codice secondo best practices;
• Supporto ai colleghi nella configurazione di applicativi, variabili di ambiente, connessione ai database, ambienti di scripting, etc;
• Partecipazione nella definizione delle linee guida e best practice nell’utilizzo, manutenzione e sviluppo librerie di algoritmi;

Cosa cerchiamo

Qualifiche ed esperienze

La persona che cerchiamo ha una laurea specialistica in Matematica, Ingegneria Matematica, Fisica o affini corredata da interesse per tematiche di natura tecnica e metodologica in ambito finanziario. Non è necessario aver conseguito pregressa esperienza lavorativa.

Avere un proprio portfolio di progetti studio in ambito sviluppo codice o aver contribuito a progetti open source non è essenziale sebbene apprezzato.

Competenze

• Ottima conoscenza di metodologie applicate alla Finanza Matematica, quali Teoria delle Probabilità, Calcolo Stocastico, Tecniche di Ottimizzazione, Tecniche analitiche e numeriche per risoluzione Equazioni alle Derivate Parziali (PDE, SDE) etc.;
• Buona conoscenza della programmazione basata sia su paradigma OOP che Functional, preferibilmente Python, C++, Rust.
• Buona conoscenza sistemi di controllo versione dello sviluppo codice (e.g. Git);
• È gradita la conoscenza di librerie finanziarie open source quali QuantLib e Opensource Risk Engine (ORE);
• Ottima conoscenza lingua inglese;
• Buona conoscenza di database e Microsoft SQL Server;
• Conoscenza di shell scripting e sistemi Windows e Unix;

Completano il profilo curiosità, spirito critico, autonomia operativa.

Retribuzione e condizioni

In coerenza con la normativa sulla trasparenza retributiva - Retribuzione annua lorda (RAL) minima di ingresso 35.650 lordi annui;

Inquadramento e pacchetto retributivo definiti secondo CCNL Credito e politiche aziendali. Sono previsti, inoltre, sistemi di incentivazione variabile, welfare aziendale e altri benefit. La retribuzione indicata rappresenta riferimento per la posizione; nel corso del processo di selezione verranno valorizzati elementi quali esperienza, competenze, anzianità e complessivo profilo professionale.

Entrerai in un contesto dinamico e altamente specializzato, con l’opportunità di lavorare su operazioni complesse.

Inclusione e pari opportunità

Promuoviamo un ambiente di lavoro inclusivo, basato sul rispetto e sulle pari opportunità. Garantiamo processi di selezione equi e trasparenti e non richiediamo informazioni sulla retribuzione attuale o passata dei candidati, in linea con la normativa vigente.