Capital Adequacy Specialist

Unipol Assicurazioni; Bologna; In loco; EUR 40.000 - 55.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una compagnia assicurativa di riferimento in Italia cerca un professionista per potenziare l'area Risk Management. Il ruolo prevede lo sviluppo di modelli di solvibilità, simulazione di scenari, e reportistica per valutazioni trimestrali. È richiesta una laurea magistrale in ambiti quantitativi e almeno 3-5 anni di esperienza in ambito attuariale o analisi quantitativa. Offriamo un contratto a tempo indeterminato e opportunità di crescita.

Competenze

• Esperienza di 3-5 anni in ruoli attuariali o di analista quantitativo-finanziario.
• Conoscenza di bilancio IFRS e degli Own Funds.
• Esperienza nella scrittura di codice e utilizzo di strumenti di versioning.

Mansioni

• Sviluppo e aggiornamento dei modelli di solvibilità.
• Simulazione degli impatti di scenari di stress test.
• Predisposizione della reportistica per le valutazioni consuntive.

Conoscenze

Conoscenza della normativa Solvency II

Programmazione in R e/o Python

Ottima conoscenza della lingua inglese

Formazione

Laurea Magistrale in Statistica, Scienze Attuariali, Finanza Quantitativa, Economia, Ingegneria, Matematica o Fisica

Descrizione del lavoro

Unipol Assicurazioni S.p.A., compagnia assicurativa multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, nell’ottica di un potenziamento dell’area Risk Management di Gruppo, è alla ricerca di un:

Sede di lavoro: Bologna/Milano

Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della team “Capital Adequacy & Risk Integration”, sarà incaricato delle seguenti attività:

• Sviluppo e aggiornamento dei modelli di valutazione della solvibilità (Solvency II) del Gruppo e delle compagnie assicurative controllate;
• Misurazione e proiezione di Own Funds e Solvency Capital Requirements nell’ambito del processo ORSA e nei processi di forecast/budget;
• Simulazione degli impatti di scenari di stress test e sensitivity analysis sui principali indicatori Solvency;
• Misurazione delle variazioni delle valutazioni di solvibilità;
• Calcolo delle metriche e degli indicatori di Capital Generation;
• Selezione e stima degli impatti delle azioni di Recovery Planning;
• Collaborazione nella scrittura e nell’aggiornamento del codice informatico con l’obiettivo di implementare e/o verificare i modelli utilizzati;
• Predisposizione della reportistica per le valutazioni consuntive trimestrali.
• Laurea Magistrale in Statistica, Scienze Attuariali, Finanza Quantitativa, Economia (con profilo quantitativo), Ingegneria, Matematica o Fisica con ottima votazione finale;
• Precedente esperienza professionale (almeno 3-5 anni) in ruoli di natura attuariale o di analista quantitativo-finanziario maturata presso compagnie assicurative o presso qualificate società di consulenza in ambito financial services;
• Conoscenza della normativa nazionale e europea sui requisiti prudenziali applicabili alle compagnie assicurative (Solvency II);
• Conoscenza del bilancio IFRS e degli Own Funds delle imprese di assicurazione;
• Conoscenza dei modelli di pricing dei principali strumenti finanziari;
• Buone abilità di programmazione R e/o Python;
• Ottima conoscenza della lingua inglese.

Rappresentano requisiti preferenziali:

• Esperienze maturate all’interno di funzioni Risk Management, Attuariali/Pricing, Asset Liability Management (ALM) o presso società di consulenza, in attività/progetti legati alla Direttiva Solvency II, all’implementazione dei principi IFRS17, al processo di riservazione o al pricing dei prodotti assicurativi;
• Esperienze nella definizione e applicazione di metodologie di Finanza Quantitativa e di processi a supporto delle attività di Risk Management, Risk/Portfolio Management e Pricing;
• Esperienza nella scrittura di codice informatico e nell’utilizzo di strumenti di versioning.

Il candidato in possesso delle competenze ed esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione.

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.

Rappresenta requisito preferenziale per la selezione l’appartenenza alle categorie protette (ex art. 1 L. 68/99)

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