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Zusammenfassung
Une société de conseil est à la recherche d'un Quant pour un projet de calibration de volatilité et de corrélation. Le candidat devra maîtriser C#, Python et SQL, et avoir une expérience avec des environnements EQD, Taux, et Devises. Le poste offre l'opportunité de travailler sur des projets innovants, y compris la création d'une API pour l'étalonnage LVLC.
Qualifikationen
- Connaissances en outils de calibration et tarification.
- Expérience dans un environnement EQD, Taux, Devises.
- Profil Quant, pas développeur.
Aufgaben
- Calibrer la volatilité locale et la corrélation.
- Créer une API pour l'étalonnage LVLC.
- Améliorer le calcul du système P&L.
Kenntnisse
Projet de calibration de la volatilité locale, de la corrélation locale, marquage de l'asymétrie de corrélation et calcul de ses impacts. Révision de l'algorithme d'asymétrie de corrélation pour les options multi-actifs afin de s'adapter au marché. Création d'un service API pour l'étalonnage LVLC pour les options multi-actifs (Autocall, Dispersion). Calibrage de la volatilité entropique et vérification gratuite de l'arbitrage. Correction des prix TRS et des calibrations Repos adaptées aux différentes régions, optimisant ainsi l'efficacité du trading desk. Intégration d'un nouveau tarificateur dans le système pour améliorer la précision des prix multidevises et résoudre les problèmes. Construction de conventions de devises et de références de courbes d'actualisation avec TRO et Swappers. Amélioration du calcul du système P&L : Epsilon, VegaSabr. Calcul des contributions des actions pour les indices propriétaires. Contributions calculées pour la valorisation des indices Propriertary
Les prérequis pour le poste sont les suivants :
- Outils et technologies : C#, Python, SQL
- Environnement fonctionnel : EQD, Taux, Devises, LVLC, LV, LSV, Tarification, Calibrage
Le profil recherché est un Quant et non un développeur !
* Der Gehaltsbenchmark wird auf Basis der Zielgehälter bei führenden Unternehmen in der jeweiligen Branche ermittelt und dient Premium-Nutzer:innen als Richtlinie zur Bewertung offener Positionen und als Orientierungshilfe bei Gehaltsverhandlungen. Der Gehaltsbenchmark wird nicht direkt vom Unternehmen angegeben. Er kann deutlich über bzw. unter diesem Wert liegen.
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