Stagiaire en risque de marché & modélisation bancaire (H/F)

Deloitte Finance Casa; Saint-Ouen-l'Aumône; Presencial; EUR 13 000 - 20 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Deloitte Finance Casa recherche un stagiaire de fin d’études longue durée (6 mois) pour intégrer l’équipe Financial & Sustainability Risks et contribuer au développement de modèles financiers et climatiques, au calcul des risques et à des audits.

Vous travaillerez sur des projets d’implémentation et de reporting, avec opportunité d’embauche selon performance, dans un cadre international et stimulant.

Qualificações

• Étudiant(e) en grande école d’ingénieurs ou Master reconnu avec spécialisation finance de marché quantitative.
• Sensibilité financière et connaissance des enjeux ESG dans les établissements financiers.
• Rigueur, pragmatisme, travail en mode projet dans un environnement international.
• Bon niveau d’anglais à l’oral et à l’écrit.
• La maîtrise de Python/Java/VBA/Matlab est un plus pour les projets.

Responsabilidades

• Concevoir et développer des modèles de valorisation d’instruments financiers (vanilles et exotiques).
• Développer des modèles liés au risque climatique (transition, physique).
• Concevoir des modèles ALM (marge d’intérêt, dépots à vue, stress tests).
• Réaliser des audits et contre valorisations d’instruments financiers complexes.
• Développer des outils de pricing et de mesure du risque climatique.
• Conduire des projets réglementaires relatifs aux risques de marché, crédit, liquidité.
• Appliquer des techniques de Machine Learning à la modélisation.

Conhecimentos

Anglais (maîtrise à l’oral et à l’écr

Esprit analytique

Proactivité

Travailler en équipe

Programmation (Python, Java, VBA, Matl

Formação académica

Master en finance de marché quantitative

Ferramentas

Python

Java

VBA

Matlab

Descrição da oferta de emprego

Stage de fin d’études long (6 mois) à pourvoir dès que possible avec possibilité d’embauche

Vous integrerez l’équipe Financial & Sustainability Risks. Les spécialistes de ce département interviennent pour conseiller ces entreprises dans leurs projets d’évolution de leurs processus de valorisation, de traitement des instruments financiers et de modélisation des risques.

Ils les accompagnent sur l’ensemble de leurs projets : conception et implémentation de modèles financiers et / ou climatiques, implémentation et production des reportings réglementaires, implémentation de nouvelles réglementations, analyse des impacts risques et réglementaires dans le cadre d’opérations de cession ou d’acquisition (due diligence), audits et contre-valorisations d’instruments financiers complexes, mise en place de solutions de gestion du risque de liquidité, …

Vos missions :

• au développement de modèles de valorisation d’instruments financiers vanilles et exotiques pour l’ensemble des sous-jacents (action, change, taux d’intérêt, crédit, matière première) et au calcul des risques associés ;
• au développement de modèles relatifs au risque climatique (risque de transition, risque physique, …) ;
• au développement de modèles ALM (projection de marge d’intérêt, modélisation des dépôts à vue, stress test) ;
• à des audits et contre valorisations d’instruments financiers complexes ;
• au développements d’outils de pricing ou de mesure du risque climatique ;
• à la conduite de projets réglementaires relatifs aux risques de marché, de crédit, de liquidité ou de contrepartie ;
• à l’application des techniques de Machine Learning aux problématiques de modélisation ;
• à la revue ou à la mise en place de processus de valorisation (pricing, XVA, prudent valuation, transition IBOR) ou de contrôle des valorisations (contrôle des données de marché / consensus, product control, IPV, …) ;
• à la revue ou refonte des processus FO/MO ou Risques sur activités de marché (collateral management, appel de marge, booking des opérations, contrôles MIFID,…).

Exemples de missions :

mesure de l’impact du risque climatique sur les portefeuilles d’actifs, assistance à la réalisation des stress tests financiers et climatiques, support à l’audit d’instruments financiers complexes, pricing d’autocalls à partir de techniques de machine learning, modélisation des dépôts à vue, définition de stratégies de couverture ALM, mise en place d’outil de gestion du risque de taux et liquidité, mise en place de dispositifs de collateral management (optimisation cash/titres, mise en place de l’initial margin dans le cadre d’Emir,…), refonte du dispositif de contrôle sur les valorisations.

• Vous êtes étudiant(e) d’une grande école de d’ingénieurs ou dans un Master issu d’une université reconnue avec une spécialisation en finance de marché quantitative.
• Vous avez une sensibilité financière (connaissance de la structure d’un bilan bancaire, enjeux réglementaires et ESG relatifs aux établissements financiers, gestion du capital, … ).
• Vous êtes pragmatique, rigoureux(se), proactif(ve) et souhaitez travailler au sein d’une équipe à taille humaine et avec une ambiance stimulante dans un environnement international pour proposer des solutions efficaces et opérationnelles à nos clients.
• Vous appréciez le travail en équipe et en mode projet.
• Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et l’écrit.
• Votre maîtrise de la programmation (Python, Java, VBA, Matlab) est un plus.

#ALLIN: tous les candidats ont leur place chez Deloitte sans aucune distinction, nous croyons en un environnement inclusif.