Stagiaire en risque de marché & modélisation bancaire (H/F)

Deloitte Conseil; Paris; Sur place; EUR 10 000 - 15 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Possibilité d’embauche

Résumé du poste

Deloitte Conseil propose un stage de fin d’études long (6 mois) au sein de l'équipe Financial & Sustainability Risks à Paris. Vous contribuerez au développement de modèles financiers et climatiques, au calcul de risques et à des audits de dérivés pour des problématiques de cession ou d’acquisition, dans un cadre international et stimulant.

Vous êtes étudiant(e) d'une grande école ou d'un Master en finance de marché quantitative, et vous maîtrisez Python et MATLAB.

Qualifications

• Étudiant en grande école ou Master avec spécialisation en finance de marché quantitative.
• Bonne connaissance des enjeux ESG et de la réglementation financière.
• Intérêt pour les modèles financiers et la gestion du risque.

Responsabilités

• Développer des modèles de valorisation d'instruments financiers vanilla et exotiques et calculer les risques associés.
• Développer des modèles relatifs au risque climatique (transition et physique).
• Concevoir des modèles ALM (marge d’intérêt, dépôts, stress tests).
• Réaliser des audits et contre-valorisations d’instruments financiers complexes.
• Développer des outils de pricing et de mesure du risque climatique.
• Conduire des projets réglementaires liés aux risques de marché, crédit, liquidité et contrepartie.
• Appliquer des techniques de Machine Learning à la modélisation.
• Revoir ou refondre les processus de valorisation et de contrôle des valorisations.

Connaissances

Modélisation financière

Machine Learning appliqué

Gestion des risques

Équipe & projets

Formation

Master en Finance de marché quantitative

Outils

Python

Java

VBA

Matlab

Description du poste

Stage de fin d’études long (6 mois) à pourvoir dès que possible avec possibilité d’embauche. Vous intégrerez l'équipe Financial & Sustainability Risks. Les spécialistes de ce département interviennent pour conseiller ces entreprises dans leurs projets d’évolution de leurs processus de valorisation, de traitement des instruments financiers et de modélisation des risques. Ils les accompagnent sur l'ensemble de leurs projets : conception et implémentation de modèles financiers et/ou climatiques, implémentation et production des reportings réglementaires, implémentation de nouvelles réglementations, analyse des impacts risques et réglementaires dans le cadre d'opérations de cession ou d'acquisition (due diligence), audits et contre-valorisations d'instruments financiers complexes, mise en place de solutions de gestion du risque de liquidité, etc.

Vos missions :

• au développement de modèles de valorisation d'instruments financiers vanilles et exotiques pour l'ensemble des sous-jacents (action, change, taux d'intérêt, crédit, matière première) et au calcul des risques associés ;
• au développement de modèles relatifs au risque climatique (risque de transition, risque physique, ...);
• au développement de modèles ALM (projection de marge d’intérêt, modélisation des dépôts à vue, stress test);
• à des audits et contre valorisations d'instruments financiers complexes ;
• au développements d’outils de pricing ou de mesure du risque climatique ;
• à la conduite de projets réglementaires relatifs aux risques de marché, de crédit, de liquidité ou de contrepartie ;
• à l'application des techniques de Machine Learning aux problématiques de modélisation ;
• à la revue ou à la mise en place de processus de valorisation (pricing, XVA, prudent valuation, transition IBOR) ou de contrôle des valorisations (contrôle des données de marché / consensus, product control, IPV, …) ;
• à la revue ou refonte des processus FO/MO ou Risques sur activités de marché (collateral management, appel de marge, booking des opérations, contrôles MIFID,…).

Exemples de missions :

• mesure de l'impact du risque climatique sur les portefeuilles d'actifs, assistance à la réalisation des stress tests financiers et climatiques, support à l'audit d'instruments financiers complexes, pricing d’autocalls à partir de techniques de machine learning, modélisation des dépôts à vue, définition de stratégies de couverture ALM, mise en place d'outil de gestion du risque de taux et liquidité, mise en place de dispositifs de collateral management (optimisation cash/titres, mise en place de l’initial margin dans le cadre d’Emir,…), refonte du dispositif de contrôle sur les valorisations.

Vous êtes étudiant(e) d'une grande école de d'ingénieurs ou dans un Master issu d'une université reconnue avec une spécialisation en finance de marché quantitative.

• Vous avez une sensibilité financière (connaissance de la structure d'un bilan bancaire, enjeux réglementaires et ESG relatifs aux établissements financiers, gestion du capital, ... ).
• Vous êtes pragmatique, rigoureux(se), proactif(ve) et souhaitez travailler au sein d'une équipe à taille humaine et avec une ambiance stimulante dans un environnement international pour proposer des solutions efficaces et opérationnelles à nos clients.
• Vous appréciez le travail en équipe et en mode projet.
• Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et l’écrit.
• Votre maîtrise de la programmation (Python, Java, VBA, Matlab) est un plus.

#ALLIN : tous les candidats ont leur place chez Deloitte sans aucune distinction, nous croyons en un environnement inclusif.

Leader mondial en Conseil & Audit, Deloitte propose l’offre de service pluridisciplinaire la plus complète du marché. Fort d’un réseau mondial implanté dans plus de 150 pays, notre firme allie des compétences de niveau international à un service de grande qualité afin d’aider nos clients à répondre à leurs problématiques les plus complexes.

Véritable partenaire de confiance, nous accompagnons les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités dans leurs enjeux de croissance et de transformation.

Rejoindre Deloitte, c’est dire oui à une expérience qui a du sens, celle où les rencontres et les missions vous poussent à grandir chaque jour. C’est évoluer dans un environnement de travail fondé sur la confiance, la transmission et l’intelligence collective pour construire l’avenir de nos clients.

Nous rejoindre, c’est aussi dire oui à une entreprise Great Place To Work, attachée au bien-être, et à l’inclusion sans distinction de nos collaborateurs.