Consultant junior en risque de marché & modélisation bancaire (H/F)

Deloitte Conseil; Paris; Sur place; EUR 42 000 - 62 000; Plein temps

Résumé du poste

Deloitte Conseil recherche un consultant junior pour intégrer l'équipe Financial & Sustainability Risks. Vous travaillerez sur des modèles de valorisation et sur l’évaluation des risques liés à des portefeuilles complexes, en France et à l'international.

Vous contribuerez à des projets d’ALM, de reporting réglementaire et à des mises en œuvre de nouvelles réglementations, en mettant en œuvre des techniques de machine learning et en collaborant avec des équipes pluridisciplinaires.

Qualifications

• Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs ou titulaire d'un Master en finance de marché quantitative.
• Bonne connaissance des instruments financiers et du cadre ESG.
• Capacité à travailler en équipe et à mener des projets en environnement international.
• Maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit.

Responsabilités

• Développer des modèles de valorisation d'instruments financiers variés et exotiques.
• Concevoir des modèles ALM et analyser les risques de marché, crédit et liquidité.
• Réaliser des études de stress tests financiers et climatiques et audits.

Connaissances

Python

Java

VBA

Matlab

Anglais (oral/écrit)

Formation

Master finance de marché quantitative

Grandes écoles d'ingénieurs

Outils

MATLAB

Excel avancé

R

Description du poste

Poste à pourvoir dès que possible Vous integrerez l'équipe Financial & Sustainability Risks. Les spécialistes de ce département interviennent pour conseiller ces entreprises dans leurs projets d’évolution de leurs processus de valorisation, de traitement des instruments financiers et de modélisation des risques. Ils les accompagnent sur l'ensemble de leurs projets : conception et implémentation de modèles financiers et / ou climatiques, implémentation et production des reportings réglementaires, implémentation de nouvelles réglementations, analyse des impacts risques et réglementaires dans le cadre d'opérations de cession ou d'acquisition (due diligence), audits et contre-valorisations d'instruments financiers complexes, mise en place de solutions de gestion du risque de liquidité, ...

Vos missions :

En tant que consultant(e) junior, vous interviendrez au sein des Directions Financières / des Risques / de la Stratégie / Développement Durable sur des sujets relatifs :

• au développement de modèles de valorisation d'instruments financiers vanilles et exotiques pour l'ensemble des sous-jacents (action, change, taux d'intérêt, crédit, matière première) et au calcul des risques associés
• au développement de modèles relatifs au risque climatique (risque de transition, risque physique, ...)
• au développement de modèles ALM (projection de marge d’intérêt, modélisation des dépôts à vue, stress test)
• à des audits et contre valorisations d'instruments financiers complexes
• au développements d’outils de pricing ou de mesure du risque climatique
• à la conduite de projets réglementaires relatifs aux risques de marché, de crédit, de liquidité ou de contrepartie
• à l'application des techniques de Machine Learning aux problématiques de modélisation
• à la revue ou à la mise en place de processus de valorisation (pricing, XVA, prudent valuation, transition IBOR) ou de contrôle des valorisations (contrôle des données de marché / consensus, product control, IPV, …)
• à la revue ou refonte des processus FO/MO ou Risques sur activités de marché (collateral management, appel de marge, booking des opérations, contrôles MIFID,…)

Exemples de missions : mesure de l'impact du risque climatique sur les portefeuilles d'actifs, assistance à la réalisation des stress tests financiers et climatiques, support à l'audit d'instruments financiers complexes, pricing d’autocalls à partir de techniques de machine learning, modélisation des dépôts à vue, définition de stratégies de couverture ALM, mise en place d'outil de gestion du risque de taux et liquidité, mise en place de dispositifs de collateral management (optimisation cash/titres, mise en place de l’initial margin dans le cadre d’Emir,…), refonte du dispositif de contrôle sur les valorisations.

Qualifications et compétences :

• Vous êtes récemment diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs ou titulaire d'un Master issu d'une université reconnue avec une spécialisation en finance de marché quantitative.
• Vous avez une sensibilité financière (connaissance de la structure d'un bilan bancaire, enjeux réglementaires et ESG relatifs aux établissements financiers, gestion du capital, ...).
• Vous êtes pragmatique, rigoureux(se), proactif(ve) et souhaitez travailler au sein d'une équipe à taille humaine et avec une ambiance stimulante dans un environnement international pour proposer des solutions efficaces et opérationnelles à nos clients.
• Vous appréciez le travail en équipe et en mode projet.
• Votre maîtrise de la programmation (Python, Java, VBA, Matlab) est un plus.
• Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et l’écrit.

#ALLIN : tous les candidats ont leur place chez Deloitte sans aucune distinction, nous croyons en un environnement inclusif.

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